常利息力下稀疏风险模型的生存概率 (2014年)

对常利息力下的稀疏风险模型进行研究，其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程，而索赔计数过程是保单到达过程的p -稀疏过程。利用全概率公式及盈余过程的马氏性，得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程，并在保费额及索赔额均服从指数分布时得到了有限时间内生存概率的微分方程。