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卡尔曼滤波器应用二因子 CIR:在英国、德国和美国期限结构上估计二因子 CIR 模型的参数。-matlab开发
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2021-05-30
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2 个 .m 文件,3 个 xls 文件,其中包含来自德国、美国、英国零息债券的数据。 文件估计这些键上的参数,优化器并不能很好地解决这个问题,所以如果有人有解决方案,请告诉我。 有关方法论的详细信息,请参阅; http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2001/wp01-15a.pdf 和/或Ren-Raw Chen和Louis Scott,“期限结构的多因素Cox-Ingersoll-Ross模型:卡尔曼过滤器模型的估计和检验”,《房地产金融与经济杂志》 27,第1期。 2 (2003):143-172。 等等。 请评论或留下建议。 谢谢比尔,27493
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