格兰杰因果matlab代码探索性因果分析(ECA)
此代码集合用于对双变量时间序列数据执行探索性因果分析。
主要脚本是MATLAB脚本ECA
,其运行方式为
[TE,GC,PAI,L,LCC,g]
=
ECA(x,y,xtol,ytol,lags,E,tau,verb,skipGC)
其中x和y是时间序列数据的一维向量,
xtol
,
ytol和lags是传递给倾斜函数的参数(请参见),
E和tau是传递给PAI函数的参数(请参见),动词是可选的标志surpress命令行输出,并且skipGC是一个标志,可以选择禁止Granger因果关系计算。
TE是一个输出结构,其中包含使用Java
Information
Dynamics工具包(JIDT)计算得出的传输熵结果,该信息可以在doi:10.3389
/
frobt.2014.00011中获得,并在doi:10.3389
/
frobt.2014.00011中引入。
GC是一种输出结构,其中包含使用MATLAB的MVGC多元Granger因果关系工具箱进行Granger对数似然统计计算,可在doi:10.1016
/
j.jneumet