没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
试读
52页
大量理论文献强调金融网络,但实证研究仍然很少。 我们利用银团贷款的重叠银行投资组合结构来构建金融网络,并量化其随时间的演变。 我们使用网络来估计空间自回归模型,这是一种适当的计量经济学方法来测试理论网络模型。 我们提供的证据表明,在正常时期,同行的决定会对贷款利率产生巨大的经济溢出效应,但这种溢出效应会在大衰退中消失。 这些发现与学习外部性模型一致,其中在经济衰退期间对私人信号的依赖增加。 模拟说明了估计溢出的影响。
资源推荐
资源评论
资源评论
weixin_38597533
- 粉丝: 11
- 资源: 919
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功