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扭曲期望的分析近似-研究论文
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2021-06-10
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当以解析形式给出其密度函数或特征函数时,本文为风险因子的扭曲期望提供了一种有效且准确的近似值。 快速傅里叶变换 (FFT) 算法用于设置失真密度函数的近似值,并在有限区间上截断其傅里叶-余弦级数展开的和。 由此产生的截断近似导致失真期望的解析近似。 所提出的方法可用于扭曲预期应用的不同分支,例如风险管理、投资组合优化和圆锥金融。
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