有效前沿在风险投资组合中的应用 (2012年)

在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用。将分别就有风险资产和具有无风险资产两种情况对有效前沿进行探讨,给出了这两种情况下有效前沿之间的关系并加以证明。讨论了在这两种情况下,投资者如何使用效用函数和有效前沿进行风险投资。最后进行实例分析,验证了我们所给的结论。