预测运营损失的动力学模型-研究论文

提出了一种新颖的动力学模型，用于研究银行的操作风险并适合计算风险价值（VaR）。 运动方程考虑了不同银行流程之间的相互作用，通过噪声项自发产生的损失以及银行为避免此类损失而做出的努力。 由于该模型非常笼统，因此可以通过根据历史运营损失估算其某些参数，从而根据特定银行的内部组织结构对其进行定制。 该模型在耦合矩阵中没有因果环的情况下得到了精确求解，并说明了如何利用该解决方案来估算噪声参数。 通过使用一部分模拟数据f估计参数来研究模型的预测能力，表明对于f = 0.75，可以预测VaR且误差为10 ^ -3。