图表 10： 个股新高新低成交额占比差（3 年）（20 日平滑） ...................................................................................... 9
图表 11： 一级行业层面指标构建结果 ......................................................................................................................... 9
图表 12： 行业上涨下跌成交额占比差（20 日平滑）.................................................................................................. 9
图表 13： 行业新高新低成交额占比差（1 月）（20 日平滑） .................................................................................... 10
图表 14： 行业新高新低成交额占比差（6 月）（20 日平滑） .................................................................................... 10
图表 15： 行业新高新低成交额占比差（1 年）（20 日平滑） .................................................................................... 10
图表 16： 行业新高新低成交额占比差（3 年）（20 日平滑） .................................................................................... 10
图表 17： 后市预期类指标汇总 ................................................................................................................................. 10
图表 18： 上证指数和融资买入额 .............................................................................................................................. 11
图表 19： 上证指数和融券卖出额 .............................................................................................................................. 11
图表 20： 上证指数和融资余额 ................................................................................................................................. 12
图表 21： 上证指数和融券余额 ................................................................................................................................. 12
图表 22： 上证指数与中证 500 股指期货年化基差率（IC00） ................................................................................. 13
图表 23： 上证指数与沪深 300 股指期货年化基差率（IF00） .................................................................................. 13
图表 24： 上证指数与 50ETF 成交量认沽认购比率 ................................................................................................... 14
图表 25： 上证指数与 50ETF 持仓量认沽认购比率 ................................................................................................... 14
图表 26： 择时指标回测与分析框架 .......................................................................................................................... 15
图表 27： 指标及预处理方式汇总 .............................................................................................................................. 15
图表 28： 各指标最优策略汇总 ................................................................................................................................. 18
图表 29： 融资余额分位数反转净值 .......................................................................................................................... 18
图表 30： 融资余额分位数反转统计量 ....................................................................................................................... 18
图表 31： 融资买入额 Aberration 策略净值 ............................................................................................................... 19
图表 32： 融资买入额 Aberration 策略统计量 ........................................................................................................... 19
图表 33： 融券余额 YOY 策略净值 ............................................................................................................................ 19
图表 34： 融券余额 YOY 策略统计量 ........................................................................................................................ 19
图表 35： 融券卖出额 Aberration 策略净值 ............................................................................................................... 20
图表 36： 融券卖出额 Aberration 策略统计量 ........................................................................................................... 20
图表 37： 年化基差率 IC00 Aberration 策略净值 ...................................................................................................... 20
图表 38： 净年化基差率 IC00 Aberration 策略统计量 ............................................................................................... 21
图表 39： 年化基差率 IF00 Aberration 策略净值 ....................................................................................................... 21
图表 40： 年化基差率 IF00 Aberration 策略统计量 ................................................................................................... 21
图表 41： 50ETF 持仓量 PCR YOY 策略净值 ........................................................................................................... 21
图表 42： 50ETF 持仓量 PCR YOY 策略统计量 ....................................................................................................... 22
图表 43： 50ETF 成交量 PCR 倒数连续涨跌天数策略净值 ...................................................................................... 22
图表 44： 50ETF 成交量 PCR 倒数连续涨跌天数策略统计量 ................................................................................... 22
图表 45： 成交量 Aberration 策略净值 ...................................................................................................................... 23
图表 46： 成交量 Aberration 策略统计量 ................................................................................................................... 23
图表 47： 换手率 Aberration 策略净值 ...................................................................................................................... 23
图表 48： 换手率 Aberration 策略统计量 ................................................................................................................... 23
图表 49： 个股类指标最优策略及回测结果（2005-4-27 至 2020-12-31） ................................................................ 24
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