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金融大数据与量化分析
Financial Big Data and Quantitative Analytics
金融大数据-大作业:
CAPM模型的实证检验
实验要求
每位同学都应完成作业
课程给出了详尽的辅助参考。
参考例子均采用:招商银行(600036.SH)和建设机械(600984.SH)。
供同学们参考关键的python程序,提示:需要根据实际情况酌情修改。
步骤一、数据获取
请统一选取沪市A股:
(1)大盘股:600000.SH 浦发银行;
(2)小盘股:600352.SH 浙江龙盛;
(3)股价指数:000001.SH 上证综指;
(4)无风险证券:CBA00621.CS 中债国债1-3年指数,债券指数等
时间范围:2016年5月-2020年5月,月频数据
数据来源:Wind、中心GP数据库、聚宽等均可以。
编程方式:python,涉及numpy, pandas, matplotlib, statmodels等库。
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魏水华
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