研究背景：从单资产到多资产 ........................................................................................... 5
典型化事实与生成序列评价指标 ....................................................................................... 6
经济学中的典型化事实 .............................................................................................. 6
单资产收益率序列的典型化事实与评价指标 ............................................................. 6
多资产收益率序列的典型化事实与评价指标 ............................................................. 7
交叉相关性 ........................................................................................................ 7
波动率相关性 ..................................................................................................... 7
交叉杠杆效应 ..................................................................................................... 8
滚动相关系数分布相似度 ................................................................................... 8
极端值相关性 ..................................................................................................... 9
多资产序列的生成方法 .................................................................................................... 10
Wasserstein 生成对抗网络 WGAN .......................................................................... 10
基本原理 .......................................................................................................... 10
网络构建 .......................................................................................................... 10
训练样本 .......................................................................................................... 11
训练过程 .......................................................................................................... 12
对照组 1：Bootstrap 重采样 ................................................................................... 13
对照组 2：MGARCH 模型....................................................................................... 13
一元 GARCH 模型 ........................................................................................... 13
多元 MGARCH 模型 ........................................................................................ 14
BEKK-GARCH 生成多资产序列 ...................................................................... 14
实证测试 1：相同类型资产生成结果与讨论 .................................................................... 15
真实序列与生成序列展示 ........................................................................................ 15
真实序列展示 ................................................................................................... 15
WGAN 损失函数与生成序列展示 .................................................................... 15
对照组 Bootstrap 和 MGARCH 生成序列展示 ................................................. 16
评价指标对比 .......................................................................................................... 17
单资产序列评价指标 ........................................................................................ 17
多资产序列评价指标 ........................................................................................ 19
实证测试 2：不同类型资产生成结果与讨论 .................................................................... 23
真实序列与生成序列展示 ........................................................................................ 23
真实序列展示 ................................................................................................... 23
WGAN 损失函数与生成序列展示 .................................................................... 23
对照组 Bootstrap 和 MGARCH 生成序列展示 ................................................. 24
评价指标对比 .......................................................................................................... 25
单资产序列评价指标 ........................................................................................ 25
多资产序列评价指标 ........................................................................................ 26
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