另类交易策略系列之八：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）1

一、交易策略基本思想 ........................................ 3

（二）SMT 策略在沪深 300 指数中的实证 ................................. 13

（三）SMT 初步应用于沪深 300 股指期货 ................................. 13

（四）低频 SMT 策略 .................................................. 14

（五）加入动态止损机制的低频 SMT 策略 ................................ 15

四、总结与展望 ............................................. 17

图 1：一些二维空间的分形几何图形 ............................................................................. 4

图 8：加入止损机制的沪深 300 股指期货 SMT 策略回测效果 ................................... 16

图 9：加入止损机制的 SMT 策略单笔收益率分布图 ................................................... 17

表 1：低频 SMT 初步应用于沪深 300 股指期货的回测结果（2010-4-16 至 2012-7-31）

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表 2：低频 SMT 初步应用于沪深 300 股指期货的回测结果（2010-4-16 至 2012-7-31）

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