浙江系游资持仓量策略整理1
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2022-08-08
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2016 年 12 月 21 日星期三
浙江系游资持仓量策略整理
持仓信号指标：三家这浙江系游资集中期货公司日净持仓量变化情况。
持仓信号规则：当某家期货公司昨日净持仓量变化量超过过去 250 天持仓
量变化的某一分位点时发出持仓显著变化信号（持仓变化量与当天市场该品种
总持仓量进行了相除以消除不同规模的偏差）。
趋势信号：通过计算 30 日收盘价均线和 60 日均线，判断趋势。当 30 日
均线高于 60 日均线时，认为市场处于上升趋势，反之则认为处于下降趋势。
持仓信号与趋势信号的结合规则：当持仓信号出现，且经过计算判断方向
强度足够大时（比如发出增仓信号，且经过计算发现该增仓信号仅由多头开多
带来，而非空头平仓导致），再用“与”逻辑与趋势信号进行结合。同时满足以
上条件时发出开仓信号。
止损条件：单次累积收益大于 2%后采用 trailing stop，回撤到最高收益的
75%时止损。不到 2%时，单次交易亏损到 2%时止损。
在各个有色金属品种上的实际测试情况：
图 1 沪铜
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