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我国商业银行信贷风险管理系统的构建_1144.doc
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我国商业银行信贷风险管理系统的构建_1144
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我国商业银行信贷风险管理系统的构建
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和监 测风险,使得风险管理越来越多地体现出客观性和科学性的特征。本文介绍了传统信贷风险的测度方法, 分析了国外 信贷风险度量新方法以及在我国信贷风险管理中的应用难点
[关键词] 商业银行;信贷风险; 管理系统
商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。因此,各国银行自诞生的一天起,就在孜孜寻求规避信贷风险的方法和手段
对于信贷风险的研究是一个历史悠久的问题,信贷风险管理方法历经多年的发展,不断推陈出新,表现出一种从定性到定量、从简单到复杂、从个别资产信用风险评价到资产组合信用风险评价的趋势。而风险管理上的差距
一、传统信贷风险的测度方法及局限性
传统的信贷风险度量模型分为三类: 专家方法、评级方法、信用评分方法。
专家方法是一种最古老的风险分析方法,其基本特征是:银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷官所掌握
评级方法是指对每笔贷款进行评级,以此来评估贷款损失准备的充分性。最早的贷款评级方法之一是美国货币监理署开发的,
信用评分模型中最具代表性的是爱德华.阿尔特曼(Altman)在 1968 年对美国破产和非破产生产企业进行观察,采用了 22 个财务比率经过数理统计筛选建立的著名的
二、国外信贷风险度量新方法以及在我国信贷风险管理中的应用难点
近年来国外在信贷风险度量与管理的技巧和科学的研究方法方面已经取得了长足的进展,现有的信贷风险度量模型都是在 20
(一)目前广泛应用的国外信贷风险度量新方法主要有:
1.KMV 公司在 1993 年开发的 Credit Monitor Model(违约预测模型)。该模型的理论基础是默顿(Merton)将期权定价理论运用于有风险的贷款和债券的估值中的工作
2.J. P.摩根公司和一些合作机构于 1997 年推出的 CreditMetrics 方法(信用度量术)。在银行业最早使用并对外公开的信用风险管理模型是
领域中的一种重要风险管理工具,许多金融机构已采用 VaR 来度量与管理投资组合风险,同时,巴塞尔委员会 1995 年 4 月提出了市场风险模型扩展的建议
3.麦肯锡公司在 1998 年开发的 Credit ProtfolioView(信贷组合审查系统)。该方法是分析贷款组合风险和收益的多因素模型
4.CSFP(瑞士信贷银行金融产品部)开发的 CreditRisk+(信用风险附加)模型,应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。该模型是一种违约模型
此外还有死亡率分析、基于风险中性的 KPMG 贷款分析系统、风险敞口等值法等,最新发展的信用风险度量模型是 2000 年 4
(二) 我国商业银行信贷风险管理的现状与难点
我国关于商业银行信用风险管理的研究于 20 世纪 80 年代末才刚刚起步。信贷风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险
1.传统的计划经济体制下的信贷风险管理。从建国到 1978 年以前的 30 年时间里,在传统的计划经济体制下,信贷风险是由国家统一承担的。银行风险观念淡薄
2.有计划商品经济体制下的信贷风险管理。1984 年 10 月,中央明确提出了我国社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。信贷业务得到迅速发展
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3.社会主义市场经济体制下的信贷风险管理。目前我国商业银行开始注重对客户进行资信评估,但在具体度量和管理时使用的方法还很陈旧
料数据库还未建立,缺少企业信用等级及其变化的数据资料, 给信贷风险的度量增加了难度。
银行度量风险的数据主要来自客户不同时期的财务报表及其资本市场的价值或价格,还包括银行贷款损失的时间序列数据等。对于我国银行来说
三、我国商业银行信贷风险管理系统的构建
通过建立一个商业银行信贷风险管理系统,旨在预防、回避、分散、转移商业银行信贷风险,从而减少损失, 保证信贷资金的安全。
1.从商业银行信贷操作流程的角度,构建商业银行的信贷风险管理系统。该系统有三个构成要素,分别为信贷风险识别系统、信贷风险量化系统以及信贷风险控制系统
信贷风险识别是风险管理的基础环节,是指对经济主体面临的各种潜在的风险因素进行认识、鉴别、分析,在这个阶段,要做到正确判断风险类型
通过对信贷风险评价分析,才能科学测度商业银行信贷风险量,找出问题的症结所在,从而对其提出控制的措施。这三个构成要素以定量分析和定性分析相结合
2.构建商业银行信贷风险管理系统的关键在于科学测度信贷风险。风险度量是信贷风险管理系统中最重要的组成部分, 能否对信贷风险进行准确的度量关系到整个风险管理体系的成败。
由于违约风险是我国银行面临的最重要的信贷风险,因此信贷风险管理系统将侧重于对违约风险进行度量,通过建立银行内部信贷风险度量模型
现阶段商业银行可以在传统的贷款风险度的计算基础上构建一个信贷风险度的函数式,综合考虑各影响因素,衡量信贷风险的大小。信贷风险度为
险收益的比较,尽可能减少各贷款之间的相关性,从而分散和降低贷款组合的总风险,实现对贷款组合信贷风险的动态管理。只有这样
参考文献:
[1]谢平,等. 中国商业银行改革[M] .北京:经济科学出版社,2002.
[2]钟俊,等. 国有商业银行股份制改造与管理[M]. 北京:中国工商出版社,2005.
[3]张淼.商业银行信贷风险管理[M]. 上海:上海财经大学出版社,2005.
[4]梁琪.商业银行信贷风险度量研究[M]. 北京:中国金融出版社,2005.
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