互联网金融对商业银行风险承担的影响研究涉及金融学、风险管理、金融科技等多个领域，研究重点在于分析互联网金融如何影响传统商业银行的风险承担行为、风险水平和风险管理策略。
1. 互联网金融的发展与影响
互联网金融是基于互联网技术提供金融服务的一种新型业态，包括但不限于第三方支付、P2P网络借贷、互联网理财产品等。该领域近年来迅猛发展，对传统商业银行形成了挑战，尤其是通过互联网技术提供更加便捷、成本更低的金融服务，抢占了银行原有的市场份额。
2. 商业银行的风险承担
商业银行的风险承担通常指的是银行在经营过程中，愿意承受的风险水平以及为管理这些风险所采取的措施。互联网金融对商业银行风险承担的影响主要表现在以下几个方面：
- 负债端：互联网金融通过提供便捷的财富管理服务，如支付宝、理财通等产品，吸引了大量个人和企业客户，这导致传统商业银行在储蓄和理财产品方面的市场份额受到挤压。
- 资产端：P2P借贷平台的兴起打破了银行作为主要融资渠道的传统模式，导致银行失去了一部分利差收益，同时增加了信用风险和流动性风险。
- 支付端：第三方支付快速崛起，大量替代了银行的支付结算业务，使得银行在支付业务领域的份额和收益大幅下降。
3. 商业银行对互联网金融冲击的反应
不同类型的商业银行对互联网金融冲击的反应具有异质性，具体表现在：
- 大型国有银行由于资产规模庞大和政策保障，其对互联网金融冲击的反应较为滞后。
- 股份制银行和城市商业银行由于缺乏政策优势，对冲击反应较为敏感，但在后续通过风险管理和产品创新，风险承担水平有所下降。
- 农村商业银行由于服务对象主要在农村，受互联网金融的影响相对有限。
4. 风险管理策略的变化
商业银行为了应对互联网金融的冲击，采取了不同的风险管理策略：
- 融合前沿技术：积极拥抱互联网和相关技术，以优化自身业务流程和服务模式。
- 产品与服务创新：开发互联网理财产品，提升服务的多样性和便利性，以吸引客户。
- 风险管理能力提升：优化风险预警和防范机制，提高资本充足率和流动性，以适应新的竞争环境。
5. 研究方法与数据分析
本研究采用了动态面板广义矩估计方法进行实证分析，该方法适用于处理具有动态特征的面板数据，能够有效处理内生性问题，并且可以估计动态面板数据模型中的参数。通过对2009至2018年中国30家商业银行的数据分析，得到了互联网金融对商业银行风险承担影响的研究结果。
互联网金融对商业银行风险承担的影响是多方面的，不同类型银行应根据自身特点和市场定位，制定相应的风险管理策略。随着互联网金融技术的不断发展，商业银行的经营模式和服务策略也需要不断创新和调整，以适应新的金融环境。研究者和监管机构应关注这些变化，为促进互联网金融的健康发展和维护金融系统的稳定提供参考和指导。
