基于wondertrader为底层的针对python的子框架

 <p align="center"> <img src ="https://img.shields.io/badge/version-0.9.9-blueviolet.svg"/> <img src ="https://img.shields.io/badge/platform-windows|linux-yellow.svg"/> <img src ="https://img.shields.io/badge/build-passing-brightgreen"/> <img src ="https://img.shields.io/badge/license-MIT-orange"/> </p> # wtpy 这是**WonderTrader**针对`Python3`适配的子框架 # wtpy子框架简介 + apps子模块 > - WtBtAnalyst.py 回测分析模块，主要是利用回测生成的数据，计算各项回测指标，并输出到`excel`文件 > - WtCtaOptimizer `CTA`优化器，主要是利用`multiprocessing`并行回测，并统计各项交易指标，最后将统计结果汇总输出到`csv`文件 > - WtHotPicker 国内期货换月规则辅助模块，支持从交易所网站页面爬取数据确定换月规则，也支持解析`datakit`每日收盘生成的snapshot.csv来确定换月规则 + wrapper子模块 > 该模块主要包含了所有和`C++`底层对接的接口模块 > - ContractLoader.py 主要用于通过`CTP`等接口加载基础的`commodities.json`和`contracts.json`文件 > - WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎`C++`核心模块对接 > - WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件`C++`核心模块对接 > - WtDtHelper.py 主要提供将用户自己的数据和`WonderTrader`内部数据格式进行转换的功能 > - WtDtServoApi.py 主要向用户提供直接通过`python`访问`datakit`落地的数据的接口 > - WtExecApi.py 主要用于和`C++`独立执行模块`WtExecMon`对接 > - WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎`C++`核心模块对接 > - WtMQWrapper.py 主要提供直接使用底层WtMsgQue模块的对接 > - WtDtHelper.py 主要用于和底层的`WtDtHelper`数据辅助模块对接 + monitor子模块 > 该模块主要包含了内置的监控服务，提供了`Http`和`websocket`两种连接方式 > - DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据 > - EventReceiver.py 主要用于在指定的`udp`端口接收组合转发的各种事件 > - PushSvr.py 主要用于向`web`提供`websocket`服务 > - WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程 > - WtBtMon.py 主要进行回测的管理 > - WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ，利用`flask`实现了一个`http`服务接口 > - static `webui`静态文件 + 其他模块 > 主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件 > - WtCoreDefs.py 主要定义的`Python`版本的策略基类，方便用户重写 > - CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用 > - ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载`contracts.json`或`stocks.json`文件，并提供查询方法 > - CtaContext.py 主要定义了`CTA`策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境 > - HftContext.py 主要定义了`HFT`策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境 > - SelContext.py 主要定义了`SEL`策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境 > - ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口 > - ProductMgr.py 品种管理器，主要用于`Python`环境中的合约属性、品种属性查询 > - SelContext.py 选股策略上下文，即选股策略直接交互的`API` > - SessionMgr.py 交易时间模板管理器，主要用于`Python`环境中的交易时段模板管理 > - StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块，定义了`CTA`、`HFT`、`SEL`三种策略基类 > - WtBtEngine.py 回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用 > - WtDtEngine.py 数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用 > - WtEngine.py 交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用 # 如何让获取 * `WonderTrader` > - `github`地址：<https://github.com/wondertrader/wondertrader> > - `gitee`地址：<https://gitee.com/wondertrader/wondertrader> * `wtpy` > - `github`地址：<https://github.com/wondertrader/wtpy> > - `gitee`地址：<https://gitee.com/wondertrader/wtpy> * `wtpy`获取地址：<https://pypi.org/project/wtpy/> `wtpy`可以直接在`python3.8`以上的版本安装 ``` shell pip install wtpy --upgrade ``` # 延伸项目 * 将`wtpy`作为底层回测引擎的强化学习框架`Wt4ElegantRL` <https://github.com/drlgistics/Wt4ElegantRL> # 相关资源 * * * * 关注公众号`wondertrader`，可以收到`WonderTrader`的实时资讯 * 用户交流QQ群上线：`610730738`(加入前请先`star`一下, 然后提供`github`用户名) * 更多`WonderTrader`的文档请看<https://wondertrader.github.io/> * `WonderTrader`半官方文档 <https://dumengru.github.io/docs_wondertrader/> # 更新日志 ### 0.9.9 * `C++`底层更新到`2023/11/27`发布的`v0.9.9`版本 * (**重要**)全面将原来的基于DequeueRecord的容器改成新的基于numpy内存直接构建ndarray的容器，数据读写性能很很大提升，目前估算下来差不多10倍左右 * 合约信息增加了上市日期和下市日期的概念，可以在回测中读取当日可用合约（这个还需要维护大的合约列表） * 其他配合底层的优化和调整 * 细节调增了bug修复 ### 0.9.8 * `C++`底层更新到`2023/08/18`发布的`v0.9.8`版本 * WtMonSvr增加移动版入口 * 控制台webui全新改版 * 内置的数据下载模块wtpy.apps.datahelper新增对天勤数据tqsdk的支持 * 优化了python部分调用底层日志接口时的编码处理机制，适配不同操作系统 * WtMonSvr增加了一个token访问模式，主要用于一些跨域访问的场景 * 完善了PushSvr中处理认证信息的细节 * 其他配合底层的优化和调整 ### 0.9.7 * `C++`底层更新到`2023/03/21`发布的`v0.9.7`版本 * 监控服务的DataMgr获取资金的接口增加了对一次性读取全部策略资金数据的机制 * 控制台webui做了一些优化 * 其他配合底层的优化和调整 ### 0.9.6 * `C++`底层更新到`2022/12/19`发布的`v0.9.6`版本 * 配合底层调整了WtDtServo的一些接口 * 完善了WtWrapper中和底层关于图表的接口对接 * 调整了WtCtaOptimizer和WtBtEngine一些接口，便于在终端中调用 * WtCtaOptimize新增了一个消息队列的支持，可以发布优化的进度等信息 * 配合底层扩展接口，完善了对增量回测的支持 * 控制台webui做了一些优化 * 其他配合底层的优化和调整 ### 0.9.5 * `C++`底层更新到`2022/11/04`发布的`v0.9.5`版本 * 将flask改成fastapi（因为flask的依赖包版本繁复，直接安装会有一些依赖版本匹配的问题） * 其他配合底层的优化和调整 * 修复了一些已知的bug * 更多修改日志请参考[WonderTrader v0.9.5更新日志](https://github.com/wondertrader/wondertrader/blob/master/updatelog.md) * 调试资源请查看<https://gitee.com/wondertrader/wtpy_utils/raw/master/pdb_wtpy_v0.9.5.rar> ### 0.9.4 * `C++`底层更新到`2022/08/29`发布的`v0.9.4`版本 * 其他配合底层的优化和调整 * monitor下WtBtSnooper模块进一步完善，支持自定义指标数据处理 * webui中的回测展示页面，完善了对自定义指标的绘制，以及其他的细节完善 * 更多修改日志请参考[WonderTrader v0.9.4更新日志](https://github.com/wondertrader/wondertrader/blob/master/updatelog.md) * 调试资源请查看<https://gitee.com/wondertrader/wtpy_utils/raw/master/pdb_wtpy_v0.9.4.rar> ### 0.9.3 * `C++`底层更新到`2022/07/14`发布的`v0.9.3`版本 * 其他配合底层的优化和调整 * 绩效分析器去掉对matplotlib的依赖，改成利用excel生成图表 * 配置文件解析的时候，增加一个编码判断的逻辑 * WTSTickStruct的买卖队列改成了单项，而不用数组，这样在python中转dataframe的时候便于处理 * 停用BarList和TickList�