ii Contents
Parametric Estimators, ARMA Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-26
MA Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-29
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-30
AR Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-31
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-32
ARMA Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-32
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-34
AR Order Determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-34
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-35
MA Order Determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-36
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-37
Linear Processes: Impulse Response Estimation . . . . . . . . . . . 1-37
The Polycepstral Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-38
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-39
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-41
The Matsuoka-Ulrych Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-41
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-42
Linear Processes: Theoretical Cumulants and Polyspectra . . 1-43
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-43
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-45
Linear Prediction Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-47
Levinson Recursion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-47
Trench Recursion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-49
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50
Deterministic Formulation of FBLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-53
Adaptive Linear Prediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-54
RIV Algorithm: Transversal Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-56
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-57
RIV Algorithm: Double-Lattice Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-58
Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-60
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-61
Harmonic Processes and DOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-62
Resolution and Variance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-65
AR and ARMA Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-66
Pisarenko’s Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-67
Multiple Signal Classification (MUSIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-68
Minimum-Norm Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-69
ESPRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-70
