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能源化工专题(原油):油品持仓周报,基金净多持仓继续增加-0325-中信期货-17页.pdf
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能源化工专题(原油):油品持仓周报,基金净多持仓继续增加-0325-中信期货-17页.pdf
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证监许可【2012】669 号
能源化工
研究员:
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021-60812977
hujiapeng@citicsf.com
从业资格号:F3039655
投资咨询号:Z0013196
许俐
0755-83212745
xuli@citicsf.com
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投资咨询号:Z0012283
桂晨曦
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021-60819914
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从业资格号:F3056728
投资咨询号:Z0014122
联系人:
杨家明
021-80365287
yangjiaming@citicsf.com
从业资格号:F3046931
颜鑫
021-80365289
yanxin@citicsf.com
从业资格号:F3048534
中信期货研究|能源化工专题(原油)
油品持仓周报 – 基金净多持仓继续增加
报告摘要
多单 空单 净多 多单 空单 净多 总持仓
现值 374478 54950 319528 15.6% 2.3% 13.3% 2395284
周变化 9795 -
3361 13156 0.0% -0.2% 0.2% 65871
季度值
现值 284974 46309 238665 14.5% 2.4% 12.2% 1962559
周变化 42797 -12060 54857 2.5% -0.5% 3.0% -50305
季度值
现值 284974 284974 91154 66.9% 66.9% 21.4% 425998
周变化 42797 42797 12022 7.6% 7.6% 2.0% 17827
季度值
现值 29449 25718 3731 7.6% 6.7% 1.0% 385787
周变化 -4666 -295 -4371 -0.8% 0.2% -1.0% -18104
季度值
现值 96611 6813 89798 10.8% 0.8% 10.0% 894162
周变化 -10949 1336 -12285 -1.1% 0.2% -1.2% -11557
季度值
Nymex
WTI
Nymex
RBOB
Nymex
ULSD
ICE
Gasoil
ICE Brent
统计日期 管理基金持仓 管理基金持仓占总持仓比
2019/3/19
2019
3-25
中信期货研究|能源化工专题报告(原油)
2 / 17
目录
报告摘要 ...................................................................................................................................................................... 1
1. 总成交持仓 ........................................................................................................................................................ 3
2. ICE Brent .......................................................................................................................................................... 4
3. Nymex WTI ....................................................................................................................................................... 6
4. Nymex RBOB ................................................................................................................................................... 8
5. Nymex ULSD .................................................................................................................................................. 10
6. ICE gasoil ....................................................................................................................................................... 12
7. INE SC ............................................................................................................................................................. 14
8. SHFE FU ........................................................................................................................................................... 15
9. SHFE BU ........................................................................................................................................................... 16
免责声明 .................................................................................................................................................................... 17
中信期货研究|能源化工专题报告(原油)
3 / 17
1. 总成交持仓
数据来源:Bloomberg 中信期货研究部
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
40
50
60
70
80
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18/03/12
18/04/12
18/05/12
18/06/12
18/07/12
18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
18/12/12
19/01/12
19/02/12
19/03/12
Brent期价
总持仓(右轴)
1800000
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
40
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60
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18/03/12
18/04/12
18/05/12
18/06/12
18/07/12
18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
18/12/12
19/01/12
19/02/12
19/03/12
WTI期价
总持仓(右轴)
300000
350000
400000
450000
500000
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170
190
210
230
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18/03/12
18/04/12
18/05/12
18/06/12
18/07/12
18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
18/12/12
19/01/12
19/02/12
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ULSD期价
总持仓(右轴)
0
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0.4
0.6
0.8
1
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18/03/…
18/04/…
18/05/…
18/06/…
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18/08/…
18/09/…
18/10/…
18/11/…
18/12/…
19/01/…
19/02/…
19/03/…
WTI期价
成交持仓比(右轴)
0
0.2
0.4
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18/08/12
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19/01/12
19/02/12
19/03/12
RBOB期价
成交持仓比(右轴)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
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18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
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19/01/12
19/02/12
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ULSD期价
成交持仓比(右轴)
0
0.2
0.4
0.6
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18/04/12
18/05/12
18/06/12
18/07/12
18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
18/12/12
19/01/12
19/02/12
19/03/12
Brent期价
成交持仓比(右轴)
300000
350000
400000
450000
500000
550000
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18/03/12
18/04/12
18/05/12
18/06/12
18/07/12
18/08/12
18/09/12
18/10/12
18/11/12
18/12/12
19/01/12
19/02/12
19/03/12
RBOB期价
总持仓(右轴)
中信期货研究|能源化工专题报告(原油)
4 / 17
2. ICE Brent(美元/桶)
2019/1/22
2019/1/15
2019/1/8
2019/1/1
#######
#######
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2018/12/4
#######
#######
#######
2018/11/6
#######
#######
#######
2018/10/9
本报告持仓情绪指数 = 管理基金(当期净多持仓 - 五年最小净多持仓)/(五年最大净多持仓-五年最小净多持仓)
持仓情绪指数可用于衡量市场做多情绪,数值越高做多热情越高
数据来源:ICE 中信期货研究部
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300000
400000
500000
600000
700000
14/04/01
14/06/01
14/08/01
14/10/01
14/12/01
15/02/01
15/04/01
15/06/01
15/08/01
15/10/01
15/12/01
16/02/01
16/04/01
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18/08/01
18/10/01
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管理基金持仓
多头
空头
净多持仓
期价(右轴)
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15/04/01
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15/08/01
15/10/01
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16/06/01
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持仓情绪指数
期价
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17/02/01
17/04/01
17/06/01
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17/10/01
17/12/01
18/02/01
18/04/01
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18/08/01
18/10/01
18/12/01
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生产商/贸易商/消费商持仓
多头
空头
净多持仓
期价(右轴)
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-100000
0
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200000
300000
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600000
700000
14/04/01
14/06/01
14/08/01
14/10/01
14/12/01
15/02/01
15/04/01
15/06/01
15/08/01
15/10/01
15/12/01
16/02/01
16/04/01
16/06/01
16/08/01
16/10/01
16/12/01
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17/10/01
17/12/01
18/02/01
18/04/01
18/06/01
18/08/01
18/10/01
18/12/01
19/02/01
互换交易商持仓
多头
空头
净多持仓
期价(右轴)
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