BackTrader中文教程笔记（by：量化投资与机器学习），）.zip

# Backtrader 中文教程 * 作者：[量化投资与机器学习](https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzAxNTc0Mjg0Mg==&scene=124#wechat_redirect) * 笔记：Jason ## [Lesson1：Backtrader来啦](https://mp.weixin.qq.com/s/7S4AnbUfQy2kCZhuFN1dZw) Backtrader 是 2015 年开源的 Python 量化回测框架（支持实盘交易），功能丰富，操作方便灵活： * 品种多：股票、期货、期权、外汇、数字货币； * 周期全：Ticks 级、秒级、分钟级、日度、周度、月度、年度； * 速度快：pandas 矢量运算、多策略并行运算； * 组件多：内置 Ta-lib 技术指标库、PyFlio 分析模块、plot 绘图模块、参数优化等； * 超灵活：即可以随意搭配组件，又支持扩展自己开发的功能，想怎么玩就怎么玩； * 社区活跃、帮助文档齐全，官网：https://www.backtrader.com/。 ```python # 若已经安装了 matplotlib ，只需安装 backtrader pip install backtrader # 若没有安装 matplotlib，可将其与 backtrader 一起安装 pip install backtrader[plotting] ``` ## [Lesson2：Backtrader来啦：数据篇](https://mp.weixin.qq.com/s/NTct2_AYhz4Z8q5MYtBQcA) ### Data Feed 数据馈送对象 * 数据表格中的“行”和“列” * 列是“lines” * 如何调用某一条 line ? * 如何提取 line 上的数据点？ * 行是“Bars” ### DataFeeds 数据模块 * 默认的导入方式 * 自定义读取函数 * 新增指标 ## [Lesson3：Backtrader来啦：指标篇](https://mp.weixin.qq.com/s/rFaU96l4mYzC0Kaua9jRJA) 在编写策略时，除了常规的高开低收成交量等行情数据外，还会用到各式各样的指标（变量），比如宏观经济指标、基本面分析指标、技术分析指标、另类数据等等。Backtrader 大致有 2 种获取指标的方式： 1. 直接通过 DataFeeds 模块导入已经计算好的指标，比如《数据篇》中的导入新增指标 PE、PB； 2. 在编写策略时调用 Indicators 指标模块临时计算指标，比如 5 日均线、布林带等 。 * 哪些地方会用到指标 ？ * 在`__init__() `中提前计算指标 * 关于 Indicators 返回的指标对象 * 计算指标时的各种简写形式 * 调用指标时的各种简写形式 * 好用的运算函数 * 如何对齐不同周期的指标 * [丰富的内置指标](https://www.backtrader.com/docu/indautoref/) * 在 Backtrader 中调用 TA-Lib 库 * 自定义新指标 ## [Lesson4：Backtrader来啦：交易篇（上）](https://mp.weixin.qq.com/s/30ShvEKmoyP07QBxHXnmUQ) Backtrader中的交易流程大致如下： * step1：设置交易条件：初始资金、交易税费、滑点、成交量限制等； * step2：在 Strategy 策略逻辑中下达交易指令 buy、sell、close，或取消交易 cancel； * step3：Order 模块会解读交易订单，解读的信息将交由经纪商 Broker 模块处理； * step4：经纪商 Broker 会根据订单信息检查订单并确定是否接收订单； * step5：经纪商 Broker 接收订单后，会按订单要求撮合成交 trade，并进行成交结算； * step6：Order 模块返回经纪商 Broker 中的订单执行结果。 ### Broker 中的交易条件 * 资金管理 * 持仓查询 ### 滑点管理 * 百分比滑点 * 固定滑点 * 其他设置 ### 交易税费管理 * 通过 BackBroker() 设置 * 通过 setcommission() 设置 * 通过 addcommissioninfo() 设置 * 自定义交易费用的例子 ### 成交量限制管理 * 形式1：bt.broker.fillers.FixedSize(size) * 形式2：bt.broker.fillers.FixedBarPerc(perc) * 形式3：bt.broker.fillers.BarPointPerc(minmov=0.01，perc=100.0) ### 交易时机管理 * Cheat-On-Open * Cheat-On-Close ## [Lesson5：Backtrader来啦：交易篇（下）](https://mp.weixin.qq.com/s/CJwSpvS07JLT4xhO19SOeA) ### Order 中的交易订单 * Order.Market * Order.Close * Order.Limit * Order.Stop * Order.StopLimit * Order.StopTrail * Order.StopTrailLimit ### Strategy 中的交易函数 * 常规下单函数 * 目标下单函数 * 取消订单 * 订单组合 * buy_bracket() * sell_bracket() ### 执行逻辑 * 通用逻辑 * 只当在主订单执行后，止损单和止盈单才会被激活，而且是同时激活； * 如果主订单被取消，止盈单和止损单也会被取消； * 在止盈单和止损单激活之后，如果取消两者中的任意一个，那另外一个也会被取消。 * OCO订单 ### Broker 中的交易执行 * Order.Created：订单已被创建； * Order.Submitted：订单已被传递给经纪商 Broker； * Order.Accepted：订单已被经纪商接收； * Order.Partial：订单已被部分成交； * Order.Complete：订单已成交； * Order.Rejected：订单已被经纪商拒绝； * Order.Margin：执行该订单需要追加保证金，并且先前接受的订单已从系统中删除； * Order.Cancelled (or Order.Canceled)：确认订单已经被撤销； * Order.Expired：订单已到期，其已经从系统中删除 ## [Lesson6：Backtrader来啦：策略篇](https://mp.weixin.qq.com/s/WBZAt7Uiddu9LjPEqtb7nQ) * 通过 Strategy 类开发策略 * 基于交易信号直接生成策略 * 信号指标取值与多空信号对应关系 * add_signal(signal type, signal class, arg) 中的参数说明 * 开仓类 * 平仓类 * 关于订单累计和订单并发 * 如何返回策略收益评价指标 * 如何对策略进行参数优化 ## [Lesson7：Backtrader来啦：可视化篇（重构）](https://mp.weixin.qq.com/s/WA7Dgr_kcZz-WhriHkf4AQ) ### observers 观测器 * 最常用的观测器 * 如何添加 observers * 如何读取 observers 中的数据 * 自定义 observers ### plot() 图形绘制 * plot() 中的参数 * 局部绘图参数设置 * 部分修改效果 ### 基于收益序列进行可视化