用户手册
PANDORA
交易系统
2
PandoraTrader 高频量化交易解决方案
2
文档标识
文档名称
PandoraTrader 用户手册
版本号
<V1.0>
状况
草案
评审过的
更新过的
定为基线的
文档修订历史
版本
日期
描述
修订者
V0.9
<2019-2-1>
1. 草稿
吴长盛
V1.0
<2022-2-4>
2. 初稿
吴长盛
正式核准
姓名
签字
日期
分发控制
副本
接受人
机构
3
PandoraTrader 高频量化交易解决方案
3
目 录
Contents
Contents ........................................................................ 3
1. 第一章 介绍 ............................................................. 6
1.1 Pandora Trader 名称由来 ............................................ 6
1.2 概述 ............................................................. 6
2. 第二章 体系结构 ......................................................... 7
2.1 目录结构 ......................................................... 7
2.2 实盘交易程序框架 ................................................. 8
2.3 策略回测程序框架 ................................................. 9
3. 第三章 快速上手 ........................................................ 11
3.1 Windows 平台 .................................................... 11
3.1.1 下载安装 visual studio。 ..................................................................... 11
3.1.2 获取 PandoraTrader .............................................................................. 11
3.2 Centos .......................................................... 12
3.3 策略编写 ........................................................ 13
3.4 进行回测 ........................................................ 13
3.5 实盘交易的配置 .................................................. 15
4. 第四章 开发使用 ........................................................ 16
4.1 策略视角初始化流程 .............................................. 16
4.2 cwBasicStrategy .................................................. 17
4.2.1 PriceUpdate 方法 .................................................................................. 17
4.2.2 OnRtnTrade 方法 .................................................................................. 17
4.2.3 OnRtnOrder 方法 .................................................................................. 17
4.2.4 OnOrderCanceled 方法 ........................................................................ 18
4.2.5 OnRspOrderInsert 方法 ........................................................................ 18
4.2.6 OnRspOrderCancel 方法 ...................................................................... 18
4.2.7 OnStrategyTimer 方法 .......................................................................... 19
4.2.8 OnReady 方法 ...................................................................................... 19
4.2.9 OnSimulationPartEnd 方法 ................................................................. 19
4.2.10 OnSimulationFinished 方法 ................................................................ 19
4.2.11 InitialStrategy 方法 ............................................................................... 20
4.2.12 InitalInstrumentData 方法 ................................................................... 20
4.2.13 GetStrategyName 方法 ......................................................................... 21
4.2.14 GetLastestMarketData 方法 ................................................................ 21
4.2.15 GetAccount 方法 .................................................................................. 21
4.2.16 GetActiveOrders 方法 ......................................................................... 22
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PandoraTrader 高频量化交易解决方案
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4.2.17 GetActiveOrders 方法 ......................................................................... 22
4.2.18 GetActiveOrdersLong 方法 ................................................................. 22
4.2.19 GetActiveOrdersShort 方法 ................................................................. 22
4.2.20 GetAllOrders 方法 ............................................................................... 23
4.2.21 GetTrades 方法 ..................................................................................... 23
4.2.22 GetPositions 方法 ................................................................................. 23
4.2.23 GetNetPosition 方法 ............................................................................. 23
4.2.24 GetPositionsAndActiveOrders 方法 .................................................... 24
4.2.25 GetPositionsAndActiveOrders 方法 .................................................... 24
4.2.26 GetNetPositionAndActiveOrders 方法 ............................................... 25
4.2.27 GetInstrumentData 方法 ...................................................................... 25
4.2.28 SubScribePrice 方法 ............................................................................ 25
4.2.29 UnSubScribePrice 方法 ....................................................................... 25
4.2.30 GetTickSize 方法 ................................................................................. 26
4.2.31 GetMultiplier 方法 ............................................................................... 26
4.2.32 GetProductID 方法 .............................................................................. 26
4.2.33 GetTradeTimeSpace 方法 ................................................................... 27
4.2.34 GetPreTimeSpaceInterval 方法 ........................................................... 27
4.2.35 GetTradeTime 方法 ............................................................................. 27
4.2.36 GetTradingDay 方法 ........................................................................... 28
4.2.37 GetInstrumentDateSpace 方法 ............................................................ 28
4.2.38 GetBuisnessDayRemain 方法 .............................................................. 29
4.2.39 GetInstrumentCancelCount 方法 ......................................................... 29
4.2.40 IsThisStrategySubScribed 方法 ........................................................... 30
4.2.41 GetIsSimulation 方法 .......................................................................... 30
4.2.42 SetTimer 方法 ....................................................................................... 30
4.2.43 RmoveTimer 方法 ................................................................................ 30
4.3 cwBasicKindleStrategy ............................................. 31
4.3.1 PriceUpdate 方法 .................................................................................. 31
4.3.2 OnBar 方法 .......................................................................................... 32
4.3.3 OnRtnTrade 方法 .................................................................................. 32
4.3.4 OnRtnOrder 方法 .................................................................................. 32
4.3.5 OnOrderCanceled 方法 ........................................................................ 33
4.3.6 OnRspOrderInsert 方法 ........................................................................ 33
4.3.7 OnRspOrderCancel 方法 ...................................................................... 33
4.3.8 OnStrategyTimer 方法 .......................................................................... 33
4.3.9 OnReady 方法 ...................................................................................... 34
4.3.10 SubcribeKindle 方法 ............................................................................ 34
4.3.11 SubcribeDailyKindle 方法 .................................................................... 34
4.3.12 GetKindleSeries 方法 ........................................................................... 35
4.3.13 InputLimitOrder 方法 ........................................................................... 35
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PandoraTrader 高频量化交易解决方案
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4.3.14 InputFAKOrder 方法 ............................................................................ 36
4.3.15 InputFOKOrder 方法 ............................................................................ 36
4.3.16 EasyInputOrder 方法 ............................................................................ 37
4.3.17 EasyInputMultiOrder 方法 ................................................................... 38
4.3.18 CancelOrder 方法 ................................................................................. 38
4.3.19 CancelAll 方法 ..................................................................................... 39
4.3.20 CancelAll 方法 ..................................................................................... 39
4.3.21 CancelAll 方法 ..................................................................................... 39
5. 第五章 附录 ............................................................ 40
5.1 合约信息文件 .................................................... 40
5.2 联系方式 ........................................................ 40
6. 第五章 鸣谢 ............................................................ 40
