SgnMonth [统计月度] - YYYY-MM
DCEF [上月封闭基金平均折价率] - 采用传统封闭基金上月平均溢价率
RIPO [IPO首日收益率均值] - 当月IPO股票的平均首日收益率、若当月没有则为0
NIPO [IPO数] - 当月IPO的个数,若没有则为0
NA [新增开户数] - 当月新增开户数目的三分位,单位:万
TURN [上月市场换手率] - 上月市场换手率,计算公式为:(月市场成交额/近两个月总市值均值)*(月平均交易天数/各月累计交易天数)
CCI [上月消费者信心] -
ISI [投资者情绪指数] - 计算公式为:ISI=0.64NA+0.521TURN+0.229CCI+0.351DCEF+0.227NIPO+0.463RIPO 参考文献:魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.
StdISI [投资者情绪指数(标准化)] -
StdExMacroISI [投资者情绪指数(标准化-剔除宏观经济因素)] - 计算公式为:ISI=0.634NA+0.536TURN+0.391CCI+0.272DCEF+0.079NIPO+0.552RIPO 参考文献:魏星集, 夏维力, 孙彤彤. 基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究[J]. 管理观察, 2014(33):71-74.
投资者情绪指数ISI以及CICSI数据 ISI期间为2003年-2023年6月,CICSI期间为2003年-2023年5月
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2024-03-27
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