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时间序列的平稳性及其检验PPT学习教案.pptx
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会计学
1
时间序列的平稳
性及其检验
§9.1
时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出:非
平稳变量
与经典回归模型
二、时间序列数据的
平稳性
三、平稳性的图示判
断
四、平稳性的单位根
检验
五、单整、趋势平稳
与差分平
稳随机过程
第
1
页
/
共
61
页
一、问题的引出:非平稳变量与经典
回归模型
第
2
页
/
共
61
页
⒈
常见的数据类型
到目前为止,经典计量经济模型常用到的数据有:
时间序列数据
(
time-series d
ata)
;
截面数据
(cross-sectional data)
平行
/
面板数据
(
panel data/time-series
cross-section data)
★
时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据
。
第
3
页
/
共
61
页
⒉
经典回归模型与数据的平稳性
经典回归分析
暗含
着一个重要
假设
:
数据是平稳的。
数据非平稳
,大样本下的统计推断基础——“一致
性”要求——被破怀。
经典回归分析的假设之一:解释变量
X
是非随机
变量
放宽该假设:
X
是随机变量,则需进一步要求:
(1)
X
与随
机扰动项 不相关∶
Cov(X,
)=0
依概率收敛:
(2)
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