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会计学
1
工程优化约束直接
法
约束直接搜索方法
直接法
:
直接沿一序列方向、在满足约束条件下的一
维搜索,最后达到优化解。主要适用于仅含不等式
约束的优化问题
.
新的迭代点必须限制在不等式
约束构成的可行域内
,
且保证目标函数的稳定下降
.
1
.
随机实验法
2
.
随机方向法
3
.
复合形法
4
.
可行方向法
5
.
梯度投影法
6
.
简约梯度法
第
1
页
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共
54
页
约束直接搜索方法
一
.
随机实验法
(Monte
-Carlo
法
)
(1)
算法思想
通过逐步随机取样
,
逼近最优解
.
每步随机取样得到一组点上的函数值
,
通过比较确定最优解
的较小范围
.
下一步在上一步确定的范围内再随机取样
,
确定
更小的最优解范围
,
如此下去
,
不断逼近最优解
.
不断缩小最优解
的范围
第
2
页
/
共
54
页
随机实验法
(Monte-
Carlo
法
)
(2)
算法
第
3
页
/
共
54
页
随机实验法
(Monte-
Carlo
法
)
(3)
算法分析
约束直接搜索方法
1
.
算法简单
,
容易实现
.
2
.
依概率收敛
,
即以概率为
1
收敛到最优解
,
但采样点需要无穷多
.
3
.
采样点多
,
运算量大
,
效率低
.
第
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