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第18章 变分法模型.pdf
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-218-
第十八章 动态优化模型
动态过程的另一类问题是所谓的动态优化问题,这类问题一般要归结为求最优控制
函数使某个泛函达到极值。当控制函数可以事先确定为某种特殊的函数形式时,问题又
简化为求普通函数的极值。求解泛函极值问题的方法主要有变分法和最优控制理论方
法。
§1 变分法简介
变分法是研究泛函极值问题的一种经典数学方法,有着广泛的应用。下面先介绍变
分法的基本概念和基本结果,然后介绍动态系统最优控制问题求解的必要条件和最大值
原理。
1.1 变分法的基本概念
1.1.1 泛函
设
S 为一函数集合,若对于每一个函数 Stx
∈
)( 有一个实数
J
与之对应,则称
J
是
对应在
S 上的泛函,记作 ))(( txJ 。 S 称为
J
的容许函数集。
通俗地说,泛函就是“函数的函数”。
例如对于
x
y 平面上过定点 ),(
11
yxA 和 ),(
22
yxB 的每一条光滑曲线 )(xy ,绕
x
轴
旋转得一旋转体,旋转体的侧面积是曲线
)(xy 的泛函 ))(( xyJ 。由微积分知识不难写
出
dxxyxyxyJ
x
x
)('1)(2))((
2
1
2
∫
+=
π
(1)
容许函数集可表示为
})( ,)(],,[)(|)({
221121
1
yxyyxyxxCxyxyS ==∈= (2)
最简单的一类泛函表为
∫
=
2
1
),,())((
t
t
dtxxtFtxJ
&
(3)
被积函数
F 包含自变量 t ,未知函数
x
及导数 x
&
。(1)式是最简泛函。
1.1.2 泛函的极值
泛函
))(( txJ 在 Stx ∈)(
0
取得极小值是指,对于任意一个与 )(
0
tx 接近的
Stx ∈)( ,都 有 ))(())((
0
txJtxJ ≥ 。所谓接近,可以用距离
ε
<))(),((
0
txtxd 来度量,
而距离定义为
|})()(||,)()({|max))(),((
000
21
txtxtxtxtxtxd
ttt
&&
−
−
=
≤≤
泛函的极大值可以类似地定义。
)(
0
tx 称为泛函的极值函数或极值曲线。
1.1.3 泛函的变分
如同函数的微分是增量的线性主部一样,泛函的变分是泛函增量的线性主部。作为
泛函的自变量,函数
)(tx 在 )(
0
tx 的增量记为
)()()(
0
txtxtx
−
=
δ
也称函数的变分。由它引起的泛函的增量记作
))(())()((
00
txJtxtxJJ
−
+=Δ
δ
如果
JΔ
可以表为
-219-
))(),(())(),((
00
txtxrtxtxLJ
δ
δ
+
=
Δ
其中
L 为 x
δ
的线性项,而
r
是 x
δ
的高阶项,则 L 称为泛函在 )(
0
tx 的变分,记作
))((
0
txJ
δ
。用变动的 )(tx 代替 )(
0
tx ,就有 ))(( txJ
δ
。
泛函变分的一个重要形式是它可以表为对参数
α
的导数:
0
))()(())((
=
+
∂
∂
=
α
αδ
α
δ
txtxJtxJ (4)
这是因为当变分存在时,增量
)),(()),(())(())(( xtxrxtxLtxJxtxJJ
αδ
αδ
αδ
+
=
−+=Δ
根据
L 和
r
的性质有
)),(()),(( xtxLxtxL
δ
α
αδ
=
0
)),((
lim
)),((
lim
00
==
→→
x
x
xtxrxtxr
δ
αδ
αδ
α
αδ
αα
所以
α
αδ
αδ
α
α
α
)()(
lim)(
0
0
xJxxJ
xxJ
−+
=+
∂
∂
→
=
)(),(
),(),(
lim
0
xJxxL
xxrxxL
δδ
α
αδ
αδ
α
==
+
=
→
1.1.4 极值与变分
利用变分的表达式(4)可以得到泛函极值与变分的关系:
若 ))(( txJ 在 )(
0
tx 达到极值(极大或极小),则
0))((
0
=
txJ
δ
(5)
这是因为对任意给定的
x
δ
, )(
0
xxJ
αδ
+
是变量
α
的函数,该函数在
0=
α
处达到极
值。根据函数极值的必要条件知
0)(
00
=+
∂
∂
=
α
αδ
α
xxJ
于是由(4)式直接得到(5)式。
1.1.5. 变分法的基本引理
引理
],[)(
21
xxCx ∈
ϕ
, ],[)(
21
1
xxCx ∈∀
η
, 0)()(
21
=
=
xx
η
η
,有
∫
≡
2
1
0)()(
x
x
dxxx
ηϕ
,
则
],[ ,0)(
21
xxxx
∈
≡
ϕ
。
1.2 无约束条件的泛函极值
求泛函
∫
=
f
t
t
dttxtxtFJ
0
))(),(,(
&
(6)
的极值,一般是用泛函极值的必要条件去寻找一条曲线
)(tx ,使给定的二阶连续可微
函数
F 沿该曲线的积分达到极值。常称这条曲线为极值曲线(或轨线),记为 )(
*
tx 。
1.2.1 端点固定的情况
设容许曲线
)(tx 满足边界条件
-220-
00
)( xtx = ,
ff
xtx
=
)( (7)
且二次可微。
首先计算(6)式的变分:
0
))()((
=
+
∂
∂
=
α
αδ
α
δ
txtxJJ
∫
=
++
∂
∂
=
f
t
t
dttxtxtxtxtF
0
0
))()(),()(,(
α
αδαδ
α
&&
∫
+=
f
t
t
xx
dtxxxtFxxxtF
0
]),,(),,([
&&&
&
δδ
(8)
对上式右端第二项做分布积分,并利用
0)()(
0
=
=
f
txtx
δ
δ
,有
∫∫
−=
ff
t
t
x
t
t
x
xdtxxtF
dt
d
dtxxxtF
00
),,(),,(
δδ
&&&
&&
,
再代回到(8)式,并利用泛函取极值的必要条件,有
∫
=−=
f
t
t
xx
xdtF
dt
d
FJ
0
0][
δδ
&
因为
x
δ
的任意性,及 0)()(
0
=
=
f
txtx
δ
δ
,所以由基本引理得到著名的欧拉方程
0=−
xx
F
dt
d
F
&
(9)
它是这类最简泛函取极值的必要条件。
(9)式又可记作
0
=
−
−− xFxFFF
xxxxxtx
&&&
&&&&
(10)
通常这是
)(tx 的二阶微分方程,其通解的两个任意常数由(7)式中的两个端点条件确
定。
1.2.2 最简泛函的几种特殊情形
(i)
F
不依赖于 x
&
,即 ),( xtFF =
这时
0≡
x
F
&
,欧拉方程为 0),(
=
xtF
x
,这个方程以隐函数形式给出 )(tx ,但它一
般不满足边界条件,因此,变分问题无解。
(ii)
F
不依赖
x
,即 ),( xtFF
&
=
欧拉方程为
0),( =xtF
dt
d
x
&
&
将上式积分一次,便得首次积分
1
),( cxtF
x
=
&
&
,由此可求出
),(
1
ctx
ϕ
=
&
,积分后得到
可能的极值曲线族
()
dtctx
∫
=
1
,
ϕ
(iii)
F
只依赖于 x
&
,即 )(xFF
&
=
这时
0,0,0 ===
xxxtx
FFF
&&
,欧拉方程为
0=
xx
Fx
&&
&&
由此可设
0=x
&&
或 0=
xx
F
&&
,如果 0
=
x
&&
,则得到含有两个参数的直线族
21
ctcx += 。
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