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本期内容
1、什么是股票量化基本面模型?
2、估值分析模型
3
、基本面因子
基本面投资
口
一
名
股票
基金经理,是如何选择股
票
的?
•
首先,要对市场上所有的股票,进行初步筛选。比如按照股票市
值分成大盘股、小盘股;按照交易场所分成主板、中小板、创
业板股票;按照企业所属行业分成银行、证券、汽车等。大部
分进行传统股票投资的基金经理,都会有擅长的板块和行业。
• 其次,要对剩余的股票财务状况进行初步分析,
一
般通过估值指
标进行筛选,例如剔除市盈率过高、净利润为负的股票。以保
证剩余的标的是相对优质的股票。
•
到这
一
步,
可
能还剩余几百支股票
,
然后
基金
经理
和分析
师
再对
它们进行详细研究。
基本面投资
口量化基金经理是怎样选择股票的?
• 首先,构建基本面因子,这些因子可以是用来反映企业的经营状
态;也可以是反映企业的财务状况;或者反映企业的行业竞争地
位等。总之,这些因子需要尽可能完整的反映企业的真实状况。
• 然后,根据市值、行业等特殊情况,对因子进行调整,并构建量
化分析模型,把各个因子容纳到模型当中。
• 最后,将企业的相关信息输入模型中,并按照模型给出的交易信
号进行交易。
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