(完整word)面板数据模型.doc
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2022-12-14
07:38:07
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(完整 word)面板数据模型
一、我对几种面板数据模型的理解
1 混合效应模型 pooled model
就是所有的省份，都是相同，即同一个方程 ，截距项和斜率项都相同
y
it
=c+bx
it
+�
it
c 与 b 都是常数
2 固定效应模型 fixed-effect model 和随机效应模型 random-effects model
就是所有省份，既有相同的部分，即斜率项都相同;也有不同的部分，即截距项不同.
2。1 固定效应模型 fixed-effect model
y
it
=a
i
+bx
it
+�
it
cov(c
i
,x
it
)≠0
固定效应方程隐含着跨组差异可以用常数项的不同刻画.每个 a
i
都被视为未知的待估参
数.x
it
中任何不随时间推移而变化的变量都会模拟因个体而已的常数项
2。2 随机效应模型 random-effects model
y
it
=a+u
i
+bx
it
+�
it
cov(a+u
i
，x
it
）=0
A 是一个常数项，是不可观察差异性的均值,u
i
为第 i 个观察的随机差异性，不随时间变
化。
3 变系数模型 Variable Coefficient Models（变系数也分固定效应和随机效应）
每一个组，都采用一个方程进行估计.就是所有省份的线性回归方程的截距项和斜率项
都不相同。
y
it
=u
i
+b
i
x
it
+�
it
1。混合估计模型就是各个截面估计方程的截距和斜率项都一样，也就是说回归方程估
计结果在截距项和斜率项上是一样的。如果是考察各个省份，历年的收入对消费影响.则各个省
份的回归方程就完全相同，无论是截距，还是斜率。
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