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金融MATLAB实验报告三解析.pdf
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安徽财经大学金融证券实验室
实验报告
实验课程名称
《
金融 MATLAB 》
开课系部_______________ 金融学院 ____________
班
学
姓
级 ______________________________
号 _____________________________
名 _____________________________
指导教师____________________________________
2015 年**月**日
实验名称 MATLAB 金融数量分析
学院 学号
实验准备
姓名
学会使用 MATLA 金融工具箱进行金融数量分析,如:期权定价分析、投资组 合绩
实 验
目 的
效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和 凸度计
算、利率的期限结构、技术指标计算等。
使用 MATLAB^融工具箱对下述 6 个主题进行数量分析,数据来源自行在网上搜 寻,要
求是 2014 年之后的数据。(可参照各章的例题)
1. 期权定价分析(第 10 章)
2.收益、风险和有效前沿的计算
3.投资组合绩效分析(第 13 章)
4. 固定收益证券的久期和凸度计算
5.利率的期限结构(第 18 章)
6.技术指标分析 (第 22 章)
(第 17 章)
(第 12 章)
实 验
设 计
方 案
本头验报告不指疋具体的题目,请大豕自仃设疋,同学相互之 1 可不要出现雷同。
实验分析过程
一、收益、风险和有效前沿的计算
从
Wind
咨询金融终端分别下载三只股票(美好集团、石油化服和首开股份)从
进行关于收益、风险和有效前沿计算。
2013
年年初至今的
日收盘价价格,经过相关处理得出三只股票的收益率均值、标准差以及协方差矩阵等数据,如下表。现根 据表格数据
收益率均值 收益率标准差
美好集团 0.0018 0.0312
石油化服 0.0016 0.0411
首开股份 0.0361
0.0006
1.
协方差矩阵
0.0010 0.0004 0.0005
0.0004 0.0017 0.0003
0.0005 0.0003 0.0013
收益率和风险计算函数
例
1•
假设等权重配置美好集团、石油化服、首开股份,计算资产组合的风险和收益。 解:
> >> ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
ExpCovariia nce=[0.0010,0.0004,0.0005; 0.0004,0.0017,0.0003;0.0005,0.0003,0.0013];
PortWts=1/3*o nes(1,3);
[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovaria nce,PortWts)
PortRisk =
0.0170
PortRetur n =
0.0013
2.
有效前沿计算函数
例
2.
(
1
)怎样配置美好集团、石油化服和首开股份,则资产组合为最优组合? 解:
>> ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
>> ExpCovariia nce=[0.0010,0.0004,0.0005; 0.0004,0.0017,0.0003;0.0005,0.0003,0.0013];
>> NumPorts=10;
>> [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon( ExpReturn,ExpCovaria nee, NumPorts) PortRisk =
0.0137
0.0139
0.0144
0.0151
0.0158
0.0166
0.0175
0.0184
0.0194
0.0229
PortRetur n =
0.0006
0.0008
0.0009
0.0010
0.0012
0.0013
0.0014
0.0015
0.0017
0.0018
PortWts =
0
0
0.0275
0.1032
0.1789
0.2546
0.3303
0.4060
0.4817
1.0000
0.0439
0.1724
0.2678
0.3054
0.3430
0.3806
0.4183
0.4559
0.4935
0
0.9561
0.8276
0.7047
0.5914
0.4781
0.3647
0.2514
0.1381
0.0248
0
画图:
E
3
罡
山
frontcon (ExpRetur n,ExpCovaria nee, NumPorts)
0.013 0.014 O.O'fS 0.016 0.017 0.018 0.019 0 02 0.021 0 022 0.C23
-'' "■ i ■ I 4,;i::i : .
(
2
)例
2
中如果各个资产投资上限为
>> ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
ExpCovariia nce=[0.0010,0.0004,0.0005;
0.0004,0.0017,0.0003;
0.0005,0.0003,0.0013];
NumPorts =10;
AssetBo un ds=[0,0,0;0.5,0.5,0.5];
50%
,求解有效前沿?
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon (ExpReturn,ExpCovaria nee, NumPorts,[],AssetBou nds) PortRisk =
0.0156
0.0160
0.0164
0.0168
0.0173
0.0177
0.0182
0.0187
0.0192
0.0197
PortRetur n =
0.0011
0.0012
0.0013
0.0013
0.0014
0.0014
0.0015
0.0016
0.0016
0.0017
PortWts =
0.1196 0.3804
0.1967 0.3519
0.2344 0.3706
0.2722 0.3894
0.3099 0.4081
0.3476 0.4268
0.3853 0.4456
0.4230 0.4643
0.5000
0.4514
0.3949
0.3385
0.2820
0.2256
0.1691
0.1126
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春哥111
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