金融MATLAB实验报告三解析.pdf

安徽财经大学金融证券实验室

实验报告

实验课程名称

《

金融 MATLAB 》

开课系部_______________ 金融学院 ____________

班

学

姓

级 ______________________________

号 _____________________________

名 _____________________________

指导教师____________________________________

一、收益、风险和有效前沿的计算

从

Wind

咨询金融终端分别下载三只股票（美好集团、石油化服和首开股份）从

进行关于收益、风险和有效前沿计算。

2013

年年初至今的

日收盘价价格，经过相关处理得出三只股票的收益率均值、标准差以及协方差矩阵等数据，如下表。现根 据表格数据

收益率均值 收益率标准差

美好集团 0.0018 0.0312

石油化服 0.0016 0.0411

首开股份 0.0361

0.0006

协方差矩阵

0.0010 0.0004 0.0005

0.0004 0.0017 0.0003

0.0005 0.0003 0.0013

PortWts=1/3*o nes(1,3);

[PortRisk, PortReturn] = portstats(ExpReturn, ExpCovaria nce,PortWts)

PortRisk =

0.0170

PortRetur n =

2.

例

0.0144

0.0151

0.0158

0.0166

0.0175

0.0184

0.0194

PortRetur n =

0.0006

0.0015

0.0017

0.0018

PortWts =

0

0

0.0275

0.1032

0.1789

0.2546

0.1724

0.2678

0.3054

0.3430

0.3806

0.8276

0.5914

0.4781

0.3647

frontcon (ExpRetur n,ExpCovaria nee, NumPorts)

)例

50%

，求解有效前沿？

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon (ExpReturn,ExpCovaria nee, NumPorts,[],AssetBou nds) PortRisk =

0.0156

0.0160

0.0164

0.0168

0.0173

0.0177

0.0182

0.0187

0.0192

0.0014

0.0014

0.0015

0.0016

0.0016

0.0017

PortWts =

0.1196 0.3804

0.1967 0.3519

0.2344 0.3706

0.5000

0.4514

0.3949