时间序列的相关概念
第一节 时间序列的相关概念
一、平稳性
平稳性是时间序列分析的基础。判断一个序列平稳与否非常重
要，因为一个序列是否平稳会对它的行为及其性质产生重要的
影响。在时间序列平稳性，一般包括下列两类平稳过程：
1 、严格平稳过程（ Strictly Stationary Process ）
如果对所有的 t ，任意正整数 n 和任意 n 个正整数 ( ) ，
（ ）的联合分布与 ( ) 的联合分布是相同的 ,
即：
1
, ,
n
t t
1
, ,
n
t t
y y
1
, ,
n
t m t m
y y
1 1 1 1
, , , ,
t t n n t m tn m n
P y b y b P y b y b
