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基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究 评分:

利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH 模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH 模型确实能够 描述证券市场的“异方差”现象。

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2010-01-10 上传 大小:184KB
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基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究

利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH 模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH 模型确实能够 描述证券市场的“异方差”现象。

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