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hurst-C.zip
共70个文件
h:23个
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2020-03-01
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Hurst指数可以用于股市大盘走势的判断,非常有用!自带数据 ---------------------- 重标极差分析法(rescaled range analysis),是混沌理论中一种重要的分析方法,它可以用于检验各种时间序列,并且有个很重要的特点是:对前提条件没有过多的要求[2]。R/S 分析法首先由一位埃及水文工作者赫斯特在研究尼罗河水库的水位时提出的。赫斯特度量了水位是如何围绕其时间上的水平涨落的,他发现涨落的极差是变化的,它依赖于用于度量的时间的长度。如果序列是随机的,极差应该随时间的平方根增加。为了使这个度量在时间上标准化,赫斯特通过用观测值的标准差
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hurst-C.zip (70个子文件)
hurst-C
histo
src
histogram.cpp 2KB
include
histogram.h 5KB
dbl_sort.h 344B
generic_sort.h 4KB
.DS_Store 6KB
freq
src
spectrum.cpp 1KB
include
spectrum.h 584B
stat
sdtest.cpp 796B
doxygenDocConfig 32KB
src
lregress.cpp 3KB
autocorr.cpp 3KB
stddev.cpp 1KB
pdf.cpp 1KB
Makefile 1KB
lrtest.cpp 2KB
MainPage 1KB
include
stddev.h 1KB
pdf.h 984B
lregress.h 3KB
autocorr.h 2KB
data
equities
ibm_monthly.csv 15KB
gis.csv 62KB
names 340B
ibm.csv 66KB
ibm_12year.csv 138KB
amat.csv 63KB
test 719B
cof.csv 62KB
intc.csv 65KB
wmt.csv 63KB
ba.csv 63KB
ibm_30year.csv 338KB
mmm.csv 65KB
aa.csv 63KB
mrk.csv 63KB
ge.csv 64KB
src
tstest.cpp 382B
tstest.cpp~ 389B
yahooTS.cpp 6KB
include
yahooTS.h 3KB
hurst
hurstwave.cpp 145B
doxygenDocConfig 32KB
src
rescaled_range.cpp 4KB
hurst_test_base.cpp 3KB
hurst_stocks.cpp 3KB
hurst_spectrum.cpp 4KB
hurst_base.cpp 361B
wave_hurst.cpp 2KB
acorrtst.cpp 1KB
Makefile 2KB
Makefile_hurstwave 2KB
hursttst.cpp 936B
data
brown72.h 13KB
fgn8_1024.h 18KB
fgn8.h 72KB
hurststocks.cpp 575B
MainPage 6KB
Makefile_hurststocks 2KB
include
hurst_spectrum.h 427B
hurst_test_base.h 2KB
hurst_base.h 2KB
hurst_stocks.h 398B
wave_hurst.h 414B
rescaled_range.h 647B
ReadMe
README_HURST 791B
include
daub.h 10KB
liftbase.h 10KB
line_norm.h 2KB
line.h 8KB
haar.h 6KB
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dnt_sai
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