demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc
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2021-11-30
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VAR 模型在 Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。
点击桌面 Eviews 图标，打开软件
点击 File——New——workfile
定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。
选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等
再定义起始时间：点 ok
进入工作界面
点击 Object——new object，生成新对象。
选择 series，命名 GDP，点 ok
回到工作界面
点击 gdp，打开 GDP 序列
点击右上角 Edit，再将自己收集到的数据直接 copy 到 Na 位置，再点击一次 edit,关闭退出。
重复前面建立 GDP 的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如 CPI、M2 等。
接下来对所有变量，如 GDP、CPI、M2 等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。
打开某变量 GDP 的数据。
点 Proc——seasonal adjustment——选 x11 方法。
选择 census x11 additive
点击 ok
得到经季节性调整的变量 gdpsa.
对季节性调整变量取对数。
点 object——generate series.
在对话框输入 lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是 gdpsa 变量序列，不是 gdp 序列哦。
得到 lngdp 序列。
对所有变量进行 hp 滤波处理。打开 lngdp 序列。点 proc——hodrick_prescott_filter
把第一栏值删除，在 cycle series 输入 gdp_hp，这表示 gdp 波动序列。
打开 gdp_hp 序列，画图
点 view——graph
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