python期末作业：量化回测项目源码+课程设计报告.zip

# python期末作业 #### 介绍 python期末作业：量化回测项目 ### 使用说明 1. 文件存放位置：为确保代码正常运行，量化回测-backtesting.jpynb文件应放入期末作业题文件夹内部，即与SampleTarget数据处于同一层目录 2. 回测框架可以同时满足三个SampleTarget的计算要求，且考虑了目标持仓为nan时根据市场行情计算实际持仓的情况 ### 回测思路 1. 首先定义了函数daily_data：输入为期货品种的名称即需要的其他数据，输出为对应品种每日pnl、pnlnet和turnover的时间序列数据 daily_data函数可以同时满足三个SampleTarget的计算要求，且考虑了目标持仓为nan时根据市场行情计算实际持仓的情况 2. 对于所有期货品种调用daily_data函数进行计算，结果汇总进三个df中：df_pnl,df_pnlnet和df_turnover其中列名为期货品种名称 3. 根据三个df中df_pnl,df_pnlnet和df_turnover计算策略整体的总收益曲线，以及计算sharpratio等指标 ### 其他 1. 避免循环的方式：使用apply函数 2. 换手率计算时，换手金额取了绝对值 3. AvgLeverage接近0的原因：同一时间内有多头有空头，相加会有所抵消