X年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷与答案解.doc

【知识点详解】 1. **久期管理**：久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。久期缺口是银行资产和负债的平均久期与其负债的平均久期之差，用于评估银行的利率风险。当久期缺口的绝对值越大，意味着利率变化对银行的资产和负债价值影响越大，银行的利率风险也就越高。因此，银行通常会通过调整资产和负债的组合来管理久期缺口，以降低利率风险。 2. **边际死亡率与累计死亡率**：在信贷风险管理中，边际死亡率（MMR）表示一笔贷款在特定时间段内违约的概率。累计死亡率（CMR）则是指连续多个时间段内贷款违约的累积概率。如题目所示，通过逐年累乘各个年度的边际死亡率，可以计算出3年的累计死亡率。 3. **总资产收益率**：总资产收益率是衡量企业或银行盈利能力的关键指标，等于净利润除以平均总资产。这个比率可以帮助评估银行利用其资产创造利润的效率。在案例中，2008年的总资产收益率为净利润除以两年总资产平均值，即4%。 4. **操作风险分类**：操作风险包括内部欺诈、系统故障、外部欺诈等多种类型。其中，高管欺诈和火灾等通常被视为不可完全规避的风险，但可以通过风险管理和控制措施来缓解。而改变市场定位是可以通过决策避免的风险。 5. **利率风险类型**：利率风险有多种类型，包括利率期限结构变化风险（收益率曲线风险）、期权性风险、基准风险和重新定价风险。收益率曲线风险指的是长期和短期利率之间的关系变化可能对银行资产和负债的价值产生的影响。 6. **风险识别**：风险识别是风险管理的第一步，包括感知风险和分析风险。感知风险是识别可能存在的风险类型，而分析风险则是深入理解这些风险的具体特征和潜在影响。 7. **风险分类**：按风险的来源，巴塞尔委员会定义了八种主要风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险。此外，风险还可以按照是否可量化、系统性或非系统性、纯粹风险和投机风险等不同维度进行分类。 8. **信用违约互换（CDS）**：信用违约互换是一种信用衍生产品，出售CDS的银行承诺在债务人发生信用事件时向购买者支付赔偿，同时获得一定的保费收入。这增加了银行的总风险，因为它需要承担潜在的信用损失。 9. **操作风险计算方法**：根据巴塞尔协议，商业银行操作风险的计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。部模型法是市场风险的计算方法，不适用于操作风险。 10. **商业银行资本充足率**：商业银行必须维持足够的资本以抵御各种风险。资本充足率是监管机构用来确保银行有足够的资本缓冲来应对潜在损失的一个关键指标。 以上就是银行从业资格考试风险管理部分涉及的主要知识点，涵盖了利率风险管理、信用风险评估、操作风险管理、风险识别和分类、以及银行盈利能力的衡量等多个方面。这些知识对于理解和实践银行风险管理至关重要。