ARMAGARCHARCH模型代码.docx

一、数据选取 数据从雅虎财经选取了联想集团2015年至2019年末的日收盘价数据，计算其日收益率，作为在R中进行操作的时间序列的原始数据。 二、数据基本统计分析及操作过程 结果分析： 根据WACD(1,2)模型的残差序列的ACF图，在10阶上有较小的序列相关性，认为该模型的残差存在低阶不相关。WACD（1,2）模型残差序列的Ljung-Box的统计量Q=0.2902，大于5%，残差序列在5%的水平下通过了检验，因此认为残差序列是白噪声序列。并且该模型的t统计量都是大于10%的临界值的，这些统计量表明WACD(1,2)模型的新息没有序列相关性或条件异方差。从而，该模型是充分的，可以很好的拟合数据。 4）比较分析 建模主要用到了EACD(1,1)模型和WACD(1,2)模型，EACD（1，1）模型对数据的拟合不是很充分，而WACD（1,2）模型对数据的拟合是充分的，因此，采用WACD（1，2）模型对耐克的数据进行拟合。