数据是因特尔从19730131 到 20091231 的对数收益率的数据，存储在m-intcsp7309.txt中 m-i

一、三、实验目的与要求实验数据 数据是因特尔从19730131 到 20091231 的对数收益率的数据，存储在m-intcsp7309.txt中。 m-ibmsp6709.txt存储因特尔从19670131 到 20091231的对数收益率的数据 二、实验内容 1.研究样本:选择股票、汇率、原油、大宗商品价格数据,计算收益率。 2.检验收益率的自相关函数和偏自相关函数; 3.检验收盉率平方的自相关函数和偏自相关函数 4.检验ARCH效应。 5.确定模型(从ARCH、 GARCH、 TGARCH选择) 6.估计模型 7.检验标准化残差 8.绘制条件异方差图像; 9进行向前12期预测。