# 金融时间序列分析
#### 介绍
{**以下是 Gitee 平台说明,您可以替换此简介**
Gitee 是 OSCHINA 推出的基于 Git 的代码托管平台(同时支持 SVN)。专为开发者提供稳定、高效、安全的云端软件开发协作平台
无论是个人、团队、或是企业,都能够用 Gitee 实现代码托管、项目管理、协作开发。企业项目请看 [https://gitee.com/enterprises](https://gitee.com/enterprises)}
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软件架构说明
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#### 使用说明
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2. 新建 Feat_xxx 分支
3. 提交代码
4. 新建 Pull Request
#### 特技
1. 使用 Readme\_XXX.md 来支持不同的语言,例如 Readme\_en.md, Readme\_zh.md
2. Gitee 官方博客 [blog.gitee.com](https://blog.gitee.com)
3. 你可以 [https://gitee.com/explore](https://gitee.com/explore) 这个地址来了解 Gitee 上的优秀开源项目
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5. Gitee 官方提供的使用手册 [https://gitee.com/help](https://gitee.com/help)
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金融时间序列分析.zip
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2024-05-02
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时间序列分析 一个时间序列通常由4种要素组成:趋势、季节变动、循环波动和不规则波动。 趋势:是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动。 季节变动:是时间序列在一年内重复出现的周期性波动。它是诸如气候条件、生产条件、节假日或人们的风俗习惯等各种因素影响的结果。 循环波动:是时间序列呈现出得非固定长度的周期性变动。循环波动的周期可能会持续一段时间,但与趋势不同,它不是朝着单一方向的持续变动,而是涨落相同的交替波动。 不规则波动:是时间序列中除去趋势、季节变动和周期波动之后的随机波动。不规则波动通常总是夹杂在时间序列中,致使时间序列产生一种波浪形或震荡式的变动。只含有随机波动的序列也称为平稳序列。 时间序列建模基本步骤是:①用观测、调查、统计、抽样等方法取得被观测系统时间序列动态数据。②根据动态数据作相关图,进行相关分析,求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期,并能发现跳点和拐点。跳点是指与其他数据不一致的观测值。如果跳点是正确的观测值,在建模时应考虑进去,如果是反常现象,则应把跳点调整到期望值。拐点则是指时间序列从上升趋势突然变为下降趋势的点。
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