# VeighNa - By Traders, For Traders.
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VeighNa是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架,在开源社区持续不断的贡献下一步步成长为多功能量化交易平台,自发布以来已经积累了众多来自金融机构或相关领域的用户,包括私募基金、证券公司、期货公司等。
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在使用VeighNa进行二次开发(策略、模块等)的过程中有任何疑问,请查看[**VeighNa项目文档**](https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html),如果无法解决请前往[**官方社区论坛**](https://www.vnpy.com/forum/)的【提问求助】板块寻求帮助,也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得!
针对VeighNa的金融机构用户,创建了一个专门的【VeighNa机构用户群】(QQ群号:676499931),主要分享机构应用方面相关的问题,如:银行间市场接入、资管O32系统、分布式部署等内容。请注意本群只对金融机构用户开放,加群时请注明:姓名-机构-部门。
## 功能特点
1. 多功能量化交易平台(trader),整合了多种交易接口,并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API,用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
2. 覆盖国内外所拥有的下述交易品种的交易接口(gateway):
* 国内市场
* CTP([ctp](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ctp)):国内期货、期权
* CTP Mini([mini](https://www.github.com/vnpy/vnpy_mini)):国内期货、期权
* CTP证券([sopt](https://www.github.com/vnpy/vnpy_sopt)):ETF期权
* 飞马([femas](https://www.github.com/vnpy/vnpy_femas)):国内期货
* 恒生UFT([uft](https://www.github.com/vnpy/vnpy_uft)):国内期货、ETF期权
* 易盛([esunny](https://www.github.com/vnpy/vnpy_esunny)):国内期货、黄金TD
* 顶点飞创([sec](https://www.github.com/vnpy/vnpy_sec)):ETF期权
* 顶点HTS([hts](https://www.github.com/vnpy/vnpy_hts)):ETF期权
* 南华NHTD([nhtd](https://www.github.com/vnpy/vnpy_nhtd)):国内期货、ETF期权
* 中泰XTP([xtp](https://www.github.com/vnpy/vnpy_xtp)):国内证券(A股)、ETF期权
* 华鑫奇点([tora](https://www.github.com/vnpy/vnpy_tora)):国内证券(A股)、ETF期权
* 国泰君安([hft](https://www.github.com/vnpy/vnpy_hft)):国内证券(A股、两融)
* 东证OST([ost](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ost)):国内证券(A股)
* 飞鼠([sgit](https://www.github.com/vnpy/vnpy_sgit)):黄金TD、国内期货
* 金仕达黄金([ksgold](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ksgold)):黄金TD
* 融航([rohon](https://www.github.com/vnpy/vnpy_rohon)):期货资管
* 中汇亿达([comstar](https://www.github.com/vnpy/vnpy_comstar)):银行间市场
* TTS([tts](https://www.github.com/vnpy/vnpy_tts)):国内期货(仿真)
* 恒生云UF([uf](https://www.github.com/vnpy/vnpy_uf)):国内证券(仿真)
* 火象([hx](https://www.github.com/vnpy/vnpy_hx)):国内期货(仿真)
* 海外市场
* Interactive Brokers([ib](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ib)):海外证券、期货、期权、贵金属等
* 易盛9.0外盘([tap](https://www.github.com/vnpy/vnpy_tap)):海外期货
* 直达期货([da](https://www.github.com/vnpy/vnpy_da)):海外期货
* 特殊应用
* RPC服务([rpc](https://www.github.com/vnpy/vnpy_rpcservice)):跨进程通讯接口,用于分布式架构
3. 覆盖下述各类量化策略的交易应用(app):
* [cta_strategy](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ctastrategy):CTA策略引擎模块,在保持易用性的同时,允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制(降低交易滑点、实现高频策略)
* [cta_backtester](https://www.github.com/vnpy/vnpy_ctabacktester):CTA策略回测模块,无需使用Jupyter Notebook,直接使用图形界面进行策略回测分析、参数优化等相关工作
* [spread_trading](https://www.github.com/vnpy/vnpy_spreadtrading):价差交易模块,支持自定义价差,实时计算价差行情和持仓,支持价差算法交易以及自动价差策略两种模式
* [option_master](https://www.github.com/vnpy/vnpy_optionmaster):期权交易模块,针对国内期权市场设计,支持多种期权定价模型、隐含波动率曲面计算、希腊值风险跟踪等功能
* [portfolio_strategy](https://www.github.com/vnpy/vnpy_portfoliostrategy):组合策略模块,面向同时交易多合约的量化策略(Alpha、期权套利等),提供历史数据回测和实盘自动交易功能
* [algo_trading](https://www.github.com/vnpy/vnpy_algotrading):算法交易模块,提供多种常用的智能交易算法:TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等
* [script_trader](https://www.github.com/vnpy/vnpy_scripttrader):脚本策略模块,面向多标的类量化策略和计算任务设计,同时也可以在命令行中实现REPL指令形式的交易,不支持回测功能
* [paper_account](https://www.github.com/vnpy/vnpy_paperaccount):本地仿真模块,纯本地化实现的仿真模拟交易功能,基于交易接口获取的实时行情进行委托撮合,提供委托成交推送以及持仓记录
* [chart_wizard](https://www.github.com/vnpy/vnpy_chartwizard):K线图表模块,基于RQData数据服务(期货)或者交易接口获取历史数据,并结合Tick推送显示实时行情变化
* [portfolio_manager](https://www.github.com/vnpy/vnpy_portfoliomanager):交易组合管理模块,以独立的策略交易组合(子账户)为基础,提供委托成交记录管理、交易仓位自动跟踪以及每日盈亏实时统计功能
* [rpc_service](https://www.github.com/vnpy/vnpy_rpcservice):RPC服务模块,允许将某一进程启动为服务端,作为统一的行情和交易路由通道,允许多客户端同时连接,实现多进程分布式系统
* [data_manager](https://www.github.com/vnpy/vnpy_datamanager):历史数据管理模块,通过树形目录查看数据库中已有的数据概况,选择任意时间段数据查看字段细节,支持CSV文件的数据导入和导出
* [data_recorder](https://www.github.com/vnpy/vnpy_datarecorder):行情记录模块,基于图形界面进行配置,根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中,用于策略回测或者实盘初始化
* [excel_rtd](https://www.github.com/vnpy/vnpy_excelrtd):Excel RTD(Real Time Data)实时数据服务,基于pyxll模块实现在Excel中获取各类
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