均值GARCH模型

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均值GARCH模型

: 论文研究 - 基于均值GARCH模型的汇率与股价动态关系研究基于2005年6月至2017年8月美元兑人民币汇率的月度汇率和上海综合指数（SHCI），本文使用均值GARCH经验检验了中国汇率与股价之间的动态关系。模型。实证结果表明，中国股票市场对外资的开放程度不高。中国的股票...
评级：0 浏览量：172 收藏量：1 资源大小：619KB 上传时间：2020-05-24

: 基于FARIMA-GARCH模型的网络业务预测算法针对网络流量的波动性与自相似特性为其精确预测提出的挑战，提出了一种基于FARIMA-GARCH模型的预测算法。该算法首先利用分段双向CUSUM检测算法对流量序列的均值进行有效检测，并在此基础上将序列零均值化；然后采用...
评级：0 浏览量：129 收藏量：0 资源大小：356KB 上传时间：2021-01-15

: 论文研究 - 弄清印度卢比的波动性：测试滚动对称和非对称GARCH模型的预测功效本文通过对2006年4月1日至2018年1月31日期间的USDINR和EURINR日汇率应用滚动对称和非对称GARCH模型，对印度货币的汇率波动进行了实证研究。得出的总观察值为2861。（1,1）和EGARCH（1,1）模型，数据窗口滚动了五年...
评级：0 浏览量：150 收藏量：1 资源大小：937KB 上传时间：2020-05-28

: 论文研究 - 高频重症监护病房死亡率时间序列中的波动性：单变量和多变量GARCH模型的应用利用多元GARCH模型估算了来自农村/地区，大城市，第三级和私人ICU的多个提供者系列的条件方差和相关性的时间动态。对于平稳的第一阶差分序列，最适合的是t分布（自由度11.6）和ARMA（7,0）的t分布的非对称幂GARCH...
评级：0 浏览量：235 收藏量：1 资源大小：4.51MB 上传时间：2020-06-02

: 几何均值回复模型的估计及应用 (2010年) 针对连续几何均值回复...以日元对人民币双边名义日汇率的单步向前预侧为例,分别与ARMA-GARCH模型、非线性ARI模型的预侧效果进行比较,结果表明：几何均值回复模型预侧效果略好于非线性ARI模型,显著优于ARMA-GARCH模型。
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：797KB 上传时间：2021-06-15

: 论文研究-基于微分信息的ARMAD-GARCH股价预测模型.pdf 本文提出了一种基于微分信息的ARMAD-GARCH模型,在包含传统ARMA-GARCH模型对因变量的滞后值以及残差滞后值进行线性回归的基础之上,又在条件均值方程中增加了因变量滞后值的近似微分信息,用以融合股票价格变化趋势信息...
评级：0 浏览量：416 收藏量：0 资源大小：709KB 上传时间：2019-09-20

: arch：Python中的ARCH模型 均值模型 恒定均值异构自回归（HAR）自回归（AR）零均值有和没有外源回归模型波动率模型拱 GARCH 搜寻爱格 EWMA /风险指标发行版正常学生的T 广义误差分布有关更完整的概述，请参见“ ”。 import ...
评级：5 浏览量：3623 收藏量：1 资源大小：2.64MB 上传时间：2021-01-28

: 论文研究-基于小波多尺度分析的GARCH建模方法的拓展.pdf 将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差(GARCH)建模理论, 提出了多尺度广义自回归条件异方差模型和多尺度增广分整广义自回归条件异方差均值模型,同时通过改进迭代的步长参数, 得到了收敛速度快于BHHH算法的数值...
评级：0 浏览量：164 收藏量：0 资源大小：861KB 上传时间：2019-09-20

: 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动...
评级：0 浏览量：2095 收藏量：4 资源大小：494KB 上传时间：2020-01-15

: 论文研究 - 具有水平移位干预的自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差模型在本文中，我们介绍了具有水平偏移类型... 推导了检验统计数据，这些数据可用于检验自回归分数积分移动平均广义自回归条件异方差（ARFIMA-GARCH）模型中是否存在均值和波动水平变化。还考虑了模型的拟最大似然估计。
评级：0 浏览量：120 收藏量：0 资源大小：923KB 上传时间：2020-05-13

: tarch-based-volatility-model:基于 T-GARCH 的非对称金融过程波动率模型。这个 repo 包含我正在为我的... 使用时间序列模型对随机过程进行预测任务的成功主要归功于过程本身所涉及的随机变量的条件均值的使用。然而，在大量主要来自经济的应用中，条件方差结构的建模也是必要的，因为它具有潜在的随机性。当条件方差随...
评级：0 浏览量：93 收藏量：1 资源大小：431KB 上传时间：2021-06-04

: ar模型matlab代码-powerfor:powerfor包含由AndreasKellerLethLaursen撰写的用于硕士论文的所有代码在R中，用AR均值和跳跃过程实现GARCH模型的事实证明是不可能的。因此，提供了这些Matlab脚本，旨在估计这些类型模型并基于它们进行预测。使用R.matlab包可以在R中实现。 / inst / rds包含本文中使用的数据。 / R / ...
评级：0 浏览量：154 收藏量：0 资源大小：4.21MB 上传时间：2021-05-25

: 中国股票，货币，外汇市场溢出效应的实证研究利用VAR模型和非对称GARCH（1,1）-BEKK模型，分析了股票收益率，收益率和货币利率之间的价格溢出效应和波动溢出效应。结果表明：1）货币市场与股票市场之间只有货币市场向股票市场的单向平均溢出效应； 2）然而，...
评级：0 浏览量：429 收藏量：1 资源大小：1.23MB 上传时间：2020-06-05

: 论文研究-门限分位数自回归模型及在股市收益自相关分析中应用.pdf 数值模拟结果表明, TQAR模型在门限值估计、回归系数估计的有限样本表现方面都优于传统的门限均值自回归模型(threshold autoregressive model, 简记为TAR)及门限均值自回归条件异方差(TAR-GARCH)模型. 最后, 将TQAR...
评级：0 浏览量：286 收藏量：0 资源大小：1.18MB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究-国际碳期货价格的均值回归:基于EU ETS的实证分析.pdf 引入均值回归理论、GED-GARCH模型和VaR方法,考察EUETS碳期货市场的运行特征.结果发现:不论是2006年的配额事件发生前还是发生后,EUETS的碳交易期货市场的价格、收益、...
评级：0 浏览量：281 收藏量：0 资源大小：635KB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 人民币在岸和离岸市场之间相互作用的再调查：基于小时数据的实证分析对五个子时段采用了格兰杰因果关系检验和BEKK-GARCH模型，结果表明，均值和波动率的溢出效应在不同时期有所不同。我们的结果表明，每小时数据分析是一种更好的检测人民币与离岸人民币市场之间即期汇率细微变化的...
评级：0 浏览量：132 收藏量：1 资源大小：562KB 上传时间：2020-05-31

: 论文研究-中国股票市场的股票收益与波动关系研究.pdf 首先应用广义自回归条件异方差模型（GARCH）和指数GARCH模型以获得合适的条件方差序列。应用结果发现，波动性随时间变化的证据，并且波动高／低的时期趋向于聚集，显示出高度持续性和可预测性。然后，应用均值GARCH...
评级：0 浏览量：137 收藏量：0 资源大小：743KB 上传时间：2019-09-20

: 综采工作面瓦斯数据时间序列预测方法研究然后在预测模型的可靠性通过检验后，针对ARIMA模型在预测过程中存在的均值回归问题，采用GARCH模型模拟ARIMA产生的拟合残差，并将模拟出的结果作为ARIMA模型中预测的噪声项，以此优化预测结果。测试结果表明，基于...
评级：0 浏览量：109 收藏量：0 资源大小：714KB 上传时间：2020-04-30

: SV—N与SV—M模型测量股市波动性的应用与传统的GARCH类模型一样，SV模型(随机波动...实证研究表明：利用SV模型的两个子类，即基于正态分布下的SV模型(SV—N)和均值SV模型(SV—M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型，能够更好地描述其统计特征。
评级：0 浏览量：202 收藏量：1 资源大小：218KB 上传时间：2014-05-17

: 用 Python 进行时间序列分析与预测.pdf 这意味着这些模型预测的描述性统计量（例如均值，方差和相关性）仅在时间序列稳定时才是可靠的，否则就无效。我们一般遇到的大多数时间序列并不是固定不变的。因此，时间序列分析需要我们确定要预测的序列是否...
评级：0 浏览量：856 收藏量：2 资源大小：1.64MB 上传时间：2023-08-17

: 金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray 清晰带书签 115 3.5.2 预测的评估 120 3.5.3 两步估计方法 121 3.6 求和GARCH模型 121 3.7 GARCH-M模型 122 3.8 指数GARCH模型 123 3.8.1 模型的另一种形式 125 3.8.2 实例说明 125 3.8.3 另一个例子 126 3.8.4 用EGARCH模型...
评级：0 浏览量：11 收藏量：4 资源大小：11.83MB 上传时间：2018-10-05

: co_moments.m:计算平均向量、协方差、Coskewness 和 Cokurtosis 矩阵的计算-matlab开发如果等于 1，则算法使用指数平滑（在这种情况下，等于常数项为零的 GARCH(1,1) 模型）计算协矩估计-lambda：指数平滑参数输出： -mean_ser：Nx1 均值向量-varcov：NxN 协方差矩阵-coskewness: NxN^2 coskewness ...
评级：0 浏览量：294 收藏量：1 资源大小：2KB 上传时间：2021-06-01

: 深证成指日收益率波动的实证研究 (2006年) 应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3695个数据进行了拟合，结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列，拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善，...
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：2.56MB 上传时间：2021-05-12

: matlab自相关代码-risk-management:资产收益的时间序列分析及量化风险建模但是，平方返回中存在很大的自相关，这表明存在GARCH效应，也就是说，我们需要进行波动率建模。尝试不同的波动率模型，然后为您的指数找到最佳的波动率模型。说明您尝试了哪些不同的波动率建模。显示所有结果。 ...
评级：0 浏览量：122 收藏量：1 资源大小：446KB 上传时间：2021-05-23

: 融合经济指标进行投资组合优化-一种基于仿真的方法-研究论文然后，我们将其与Copula-GARCH模拟模型和风险均值条件（Mean-CVaR）框架相结合，以得出由六个指数基金组成的最优投资组合。对所获得投资组合的实证检验是使用滚动水平方法在样本外数据集上进行的。最后，我们将其...
评级：0 浏览量：84 收藏量：1 资源大小：389KB 上传时间：2021-05-20

: 论文研究 - 股票，原油和外汇收益之间的内部波动和交叉波动传染效应：来自五个新兴经济体的经验证据在这里，三变量对角线BEKK-GARCH模型用于估计时变条件方差，并检验三个基础变量之间的收益率自身波动性溢出效应。我们发现，WTI回报中存在大量的自身波动性溢出，其次是股票回报和外汇回报。此外，WTI回报率的...
评级：0 浏览量：117 收藏量：1 资源大小：2.99MB 上传时间：2020-05-27

: 论文研究-重大事件下中国股市的跳跃特征.pdf 该文应用动态Jump-Garch模型, 分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时, 股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以及跳跃强度、幅度的变化情况进行了综合分析. 结果发现政策性...
评级：0 浏览量：70 收藏量：1 资源大小：2.39MB 上传时间：2019-09-20

: 论文研究 - 测试贵金属ETF的杠杆效应和溢出效应本研究采用广义自回归条件均值自回归移动平均值（GARCH-M-ARMA）和指数广义自回归条件均值自回归移动平均值（EGARCH-M-ARMA）模型来研究溢出并影响贵金属（贱金属）ETF的收益率和波动率。发现贵金属（贱金属）ETF与...
评级：0 浏览量：119 收藏量：0 资源大小：310KB 上传时间：2020-05-30

: rt.arch函数股票波动率预测ar-arch模型.#拟合均值方程和方差方程 #拟合AR(4)-GARCH(3,0)模型[AR(4)- ARCH(3)模型]
评级：0 浏览量：195 收藏量：0 资源大小：42KB 上传时间：2015-08-13

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