协整测试

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协整测试

: fracdist:计算p值和临界值以测试分数单位根和协整这是一个库和一对命令行程序，用于计算p值和临界值，以测试小数单位根和协整。该程序是基于James G. MacKinnon和MortenØrregaardNielsen，“分数单位根和协整检验的数值分布函数”，《应用计量经济学》，第1卷，...
评级：0 浏览量：116 收藏量：0 资源大小：5.03MB 上传时间：2021-04-28

: 论文研究 - 基于协整的回归分析股价指数与宏观经济变量之间的联系：来自科伦坡证券交易所的证据该研究的主要目的是基于... 使用测试数据的残差评估的模型性能表示一种随机行为，表明ASPI与其他宏观经济变量之间存在有效的长期协整回归关系。未来的研究涉及使用向量误差相关模型分析宏观经济变量之间的短期关系。
评级：0 浏览量：145 收藏量：0 资源大小：1.38MB 上传时间：2020-05-24

: matlab集成c代码-CointSelfNorm:协整回归中的自归一推断协整回归中的自归一推断介绍该存储库包含MATLAB代码，以使用Reichold和Jentsch（2020）中提出的自归一化测试统计量来y = X*beta + u形式的协整回归中beta一般线性约束，其中y是T维时间序列， X是随机回归变量的（T...
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：1.02MB 上传时间：2021-05-22

: Wold表示，非协整度和Johansen跟踪检验-研究论文在数据是通过一系列具有非协整度下降的矢量移动平均过程生成数据的情况下，应考虑基于Johansen矢量自回归的协整跟踪测试的经验大小和幂特性。拒绝频率对估计的自由度与拟合的VAR模型与基础VMA的近似程度之间的权衡...
评级：0 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：849KB 上传时间：2021-05-20

: 论文研究 - 探索亚洲八大股票市场之间的协整关系基于痕量统计的协整分析测试显示了五个协整方程，而最大本征阀测试表明两个协整方程的有效水平为5％。结果表明，这些市场长期紧密地整合在一起，可以使本地和外国投资者多样化。格兰杰因果关系表明，有13对市场是...
评级：0 浏览量：167 收藏量：0 资源大小：514KB 上传时间：2020-05-14

: ncointtest:ncointtest 是非协整检验的 MATLAB 实现，由 Souza 等人 (2018) 开发。-matlab开发 ncointtest 是非协整检验的 MATLAB 实现，由 Souza 等人 (2018) 开发。该函数有五个参数：x和y，是两个时间序列，没有缺失，d，是两个时间序列的积分顺序； b，这是测试中的带宽，它是观察次数的百分比，n^b 是测试...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：5KB 上传时间：2021-05-31

: pcvar:用于估计协整 VAR 模型面板的 AR 包变量用于估计协整 VAR 模型面板的 AR 包。内容协整秩检验。通用协整空间测试和估计器。
评级：0 浏览量：71 收藏量：0 资源大小：33KB 上传时间：2021-05-31

: 股票买卖最佳时机leetcode-pairs-trading-tool:在罗素3000上模拟的配对交易策略由集群确定的股票对，然后使用协整测试满足低 p 值的阈值，然后通过剩余的配对交易管道输入，通过评估比率的 z 使配对收盘价的比率标准化-score 使用 5 天移动平均线作为当前价格比率，使用 30 天移动平均线作为均值...
评级：0 浏览量：170 收藏量：0 资源大小：9.1MB 上传时间：2021-07-07

: 论文研究 - 在新兴市场中检验有效的市场假设：来自毛里求斯外汇市场的证据用于分析的技术首先集中于使用增强迪克·富勒（ADF）和飞利浦·佩隆（PP）单位根来测试效率的弱形式，其次，使用约翰逊协整测试，格兰杰因果关系测试和方差分解来检验效率。在毛里求斯外汇市场中存在半强形式效率。 ...
评级：0 浏览量：105 收藏量：0 资源大小：356KB 上传时间：2020-05-31

: 论文研究 - 中国地方政府债务与经济增长-基于格兰杰因果检验的实证研究首先，我们对两个变量DEBT和GDP进行单位根检验，以确保数据稳定，然后在单位根检验的基础上，进行协整检验，以确定DEBT与GDP之间是否存在长期协整关系。最后，在前两个步骤的基础上，我们对DEBT和GDP进行格兰杰...
评级：0 浏览量：593 收藏量：1 资源大小：318KB 上传时间：2020-05-23

: pairstrade-fyp-2019:我们测试了3种配对交易方法我们测试了3种进行配对交易的主要方法：距离法协整方法（滚动OLS，卡尔曼滤波器）强化学习代理（拟议）。 “五年计划”成员：，，如何开始？运行./setup.sh以安装所有依赖项笔记在我们的实验中，我们...
评级：0 浏览量：362 收藏量：0 资源大小：18.83MB 上传时间：2021-05-03

: 论文研究 - 短期国际资本流动对中国房地产价格的影响如今，中国的房地产价格已显示出持续上涨的趋势。北方和广州-深圳等一线城市的价格越来越高，老百姓负担不起。高房价不仅给人民生活带来压力，而且对中国的经济发展产生了许多不利影响。国内外许多学者认为，房价...
评级：0 浏览量：88 收藏量：0 资源大小：368KB 上传时间：2020-05-31

: 论文研究 - 汇率与股票市场价格之间的长期和短期关系 Johansson协整测试结果表明，长期存在协整。但是，自回归分布滞后检验表明，其影响在统计上不显着。向量误差校正模型（VECM）显示，汇率和股票市场价格之间没有短期关系。这项研究的发现对院士，政策制定者和...
评级：0 浏览量：210 收藏量：0 资源大小：376KB 上传时间：2020-06-01

: 镭科技对成对股票进行协整测试。回测布林带策略。未来的版本旨在添加其他均值反转策略。从哪里获得 Radium-Tech的最新公共版本可在 pip install Radium-Tech 依存关系 Radium-Tech要求： numpy pandas ...
评级：0 浏览量：73 收藏量：0 资源大小：25KB 上传时间：2021-02-16

: 论文研究 - 中国名义GDP与上海证券综合指数的相关性研究通过实施X-11程序消除1996年至2015年名义GDP和上证综合指数数据的季节性影响，对这些处理后的数据进行协整检验和Granger因果检验，并检验该证券指数的领先特征本文最后利用Lag回归模型对研究结果进行了详细分析，并...
评级：0 浏览量：140 收藏量：0 资源大小：825KB 上传时间：2020-05-25

: 论文研究 - 重新审视进出口，经济增长联系：来自孟加拉国的经验证据（1981-2017年）为了捕捉这一目标，该研究在向量误差校正中使用了Johansen协整检验和Granger因果检验。模型（VECM）框架。根据Johansen协整检验的结果，它证明了出口，进口与经济增长之间存在统计上显着的长期均衡关系。 VECM...
评级：0 浏览量：106 收藏量：0 资源大小：398KB 上传时间：2020-05-23

: 论文研究 - 基于VAR模型的国内生产总值和煤炭进口的实证分析。本文通过选择2002年至2017年的煤炭进口（CIV）和国内生产总值（GDP）的季度数据来构建VAR（6）模型，执行ADF （增强的Dickey-Fuller）平稳性测试和Johansen协整测试。结果表明，煤炭进口与国内生产总值之间存在长期...
评级：0 浏览量：459 收藏量：1 资源大小：1014KB 上传时间：2020-05-18

: 论文研究 - 资本市场自由化：外国投资者对沙特股票市场表现的影响基于结构性断裂的单位根检验基于增强的Dickey-Fuller单位根检验和Zivot Andrew单位根检验，协整分析和Granger因果关系检验，用于检验4个假设，表明没有买卖对沙特股票市场的影响。结果表明，外国投资者买入和卖出对...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：440KB 上传时间：2020-05-20

: 原油价格对巴西工业生产的影响为此，这项工作进行了协整和因果关系测试（来自VAR估计）和冲激响应分析。本研究中使用的数据是上述月度宏观经济指标，以及伦敦市场商定的布伦特原油类型价格。所有使用的数据均以美元为单位。样本使用时间为...
评级：0 浏览量：80 收藏量：0 资源大小：1.27MB 上传时间：2020-06-05

: 论文研究 - 欧盟健康与财富之间的动态联系通过面板协整测试，纠错模型和Granger因果关系测试来检验这种关系的长期和短期动态。实证分析表明，GDP与婴儿死亡率之间存在长期负相关关系。在短期内，两个变量之间存在双向因果关系。总之，两个变量以螺旋方式...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：480KB 上传时间：2020-05-29

: 论文研究 - 气候变化对尼日利亚农作物产量的影响分析例如，对作物产量进行了温度，二氧化碳排放，碳排放和降雨的显着测试。此外，非气候变化因素，例如从事经济活动的人口，总资本形成以及可供灌溉的土地面积，对作物产量也具有显着的正向作用。为了阻止气候变化对...
评级：0 浏览量：258 收藏量：0 资源大小：344KB 上传时间：2020-06-01

: 论文研究 - 不同增长阶段经济中的GDP和FDI整合 Johansen协整检验表明，两个变量之间的长期均衡关系仅在埃塞俄比亚，印度和英国存在。 VEC模型显示这三个国家中的任何一个都没有相关的短期因果关系。该研究对政策决策具有影响。在短期内，使用外国直接投资提高...
评级：0 浏览量：89 收藏量：0 资源大小：409KB 上传时间：2020-05-26

: 论文研究 - 莱索托私人消费的实证分析：ARDL约束检验方法该研究通过采用自回归分布滞后约束检验方法对莱索托1982年至2015年的私人消费进行协整。结果表明，从短期和长期来看，私人消费受到国民可支配收入水平的积极影响。消费的边际倾向非常重要，小于1。这证明了莱索托...
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：303KB 上传时间：2020-05-29

: matlab单位脉冲响应代码-SVAR:用于快速n脏结构VAR建模以检查脉冲响应函数的MATLAB代码 (S)VAR/协整模型的类型直观明显时，这通常很有用。第 3 节对单位根进行 ADF 测试（正在进行中）。第 4 节对常规 VAR 进行测试，以选择最佳腿长。第 5 部分使用经济直觉和判断力选择顶部的滞后长度，然后为您绘制/...
评级：0 浏览量：1503 收藏量：1 资源大小：16KB 上传时间：2021-06-17

: mean-reversion:各种python脚本介绍均值回归概念还有一些代码可以利用以前建立的PostgreSQL股票数据数据库来查找表现出协整的股票对。通过使用股票数据并分析数据的均值回归特征，我们可以开始为将来的分析奠定基础。具体来说，我计划在成对交易股票的框架内...
评级：0 浏览量：334 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2021-04-29

: Zeratool:自动利用漏洞利用（AEG）和远程标志捕获来解决可利用的CTF问题该工具使用通过挂接printf并查找来协整地分析二进制文件。然后，这些程序状态通过和一系列脚本技巧被武器化以用于远程代码执行。最后，在本地对有效负载进行测试，然后将其提交给远程CTF服务器以恢复该标志。正在...
评级：0 浏览量：442 收藏量：0 资源大小：83KB 上传时间：2021-04-29

: 编写的 GAUSS 时间序列和面板单位根检验_Eiffel_代码_下载时间序列和面板数据方法的计量经济学包，涵盖单位根、协整和因果关系检验。在存在结构断裂的情况下进行广泛的测试。例子安装库后，所有可用程序的示例都可以在您的GAUSS主目录中的pkgs > tspdlib >examples目录中...
评级：0 浏览量：74 收藏量：1 资源大小：710KB 上传时间：2022-06-22

: matlab运算符代码-pyconometrics:PythonEconometrics工具箱，需要NumPy 最小二乘协整检验差分算子的去趋势化还有许多效用函数。该项目是James P. LeSage的空间计量经济学对Matlab的空间计量经济学的宽松版本，但对于Python却不是Matlab的空间计量经济学。该端口基于NumPy中的矩阵和矢量...
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：13KB 上传时间：2021-05-28

: Econometrics-II:计量经济学II类材料单位根测试讲义： pdf 实验室： R应用程序协整讲义： pdf 实验室： R应用程序预测和VAR模型讲义： pdf 实验室： R应用程序范围和目的本课程是计量经济学课程的第二部分。本课程的目的是在入门级教授计量...
评级：0 浏览量：51 收藏量：0 资源大小：7.98MB 上传时间：2021-05-05

: 股票买卖最佳时机leetcode-Pairs-Trading:配对交易用假证券说明协整和传播历史数据测试交易信号和回测改进领域和进一步措施股市交易的要点是什么？人们为什么要在股票市场上交易证券？一般来说，证券只是可交易的金融资产，在这种情况下，这意味着股票或股票。...
评级：0 浏览量：171 收藏量：0 资源大小：625KB 上传时间：2021-07-07

: AirPassengersForcasting:AirPassengersForcasting使用时间序列分析航空客运时间序列分析时间序列分析是一种处理时间序列数据或趋势分析的统计技术。... 可能涉及通过使用诸如ARIMA，ARCH，GARCH，VAR，协整等模型对因变量的线性或非线性关系进行测试。 TimeExponential
评级：0 浏览量：122 收藏量：0 资源大小：785KB 上传时间：2021-03-26

: 论文研究 - 西非国家经济共同体国家的公共支出和增长经过规范测试后，为每个具有协整关系的国家/地区估算了ARDL模型。对于那些不存在协整关系的人，进行了VAR估计。因此，据估计，西非经共体大多数国家的公共总支出在短期和长期内都没有对经济增长产生积极影响。 ...
评级：0 浏览量：80 收藏量：1 资源大小：800KB 上传时间：2020-05-24

: 论文研究 - 信用风险管理与银行绩效之间的联系：中国部分商业银行的动态面板证词随着面板经济计量学方法的应用，该方法解决了截面依赖性和异质性问题，这些结果来自PY均匀性测试，Pesaran CDLM测试，CIPS面板单位根检验，Pedroni和Durbin-Hausman面板协整，AMG估计器和DH面板格兰杰因果关系检验...
评级：0 浏览量：118 收藏量：0 资源大小：851KB 上传时间：2020-05-19

: arma模型matlab代码-Jingyi_Wu_CodingProjects:WuJingyiWu的编码项目：应用计量经济学，金融市场预测 arma模型matlab代码吴静怡的编码项目杜克大学的课程项目，使用的语言：R，MATLAB，Stata Econ613：应用计量经济学数据处理 OLS和离散选择多项式模型线性面板数据重做使用Stata ...虚假回归和协整
评级：0 浏览量：291 收藏量：1 资源大小：11.92MB 上传时间：2021-05-28

: 论文研究 - INR / USD汇率确定：矢量自回归框架中的灵活价格货币模型的实证研究在估计经验模型之前，使用了一系列非平稳性测试来识别数据的时间序列特征。由于已确认所有数据系列均是一阶的，因此使用多元协整方法验证了该模型的长期有效性。从长远来看，经验结果为FPM模型确定INR / USD汇率...
评级：0 浏览量：161 收藏量：0 资源大小：304KB 上传时间：2020-05-29

: 外国直接投资与工业部门绩效：评估尼日利亚对经济增长的长期影响这项研究利用精心设计的计量经济学分析方法，利用1981-2015年期间的年度时间序列数据，利用向量内的脉冲响应函数（IRF）和方差分解（VDC）技术测试了GDP对FDI和工业部门产出的冲击的敏感性。自回归（VAR）框架。 ...
评级：0 浏览量：151 收藏量：0 资源大小：718KB 上传时间：2020-06-05

: 论文研究 - 海上计量经济学：干货船和油轮模型，1996-2005年调查 2）他们没有对平稳性进行任何测试，并且3）他们认为“协整”是Random Walk-RW的充分条件。但是，（不公平地，我们认为）它们遭到了巴顿的批评：（1）仅使用短期模型，或者更糟糕的是，坚持马歇尔的“市场时期”； ...
评级：0 浏览量：108 收藏量：0 资源大小：2.03MB 上传时间：2020-05-24

: 论文研究 - 中国外汇储备最优规模的实证分析外汇储备在国际金融研究领域中至关重要。这与一个国家稳定货币汇率和国际收支调整的... 测试结果表明，出口，进口，GDP和外国直接投资（FDI）与外汇储备具有协整关系。因此，这些因素会对外汇储备水平产生长期影响。
评级：0 浏览量：82 收藏量：0 资源大小：635KB 上传时间：2020-05-14

: 论文研究 - 数据更长，“ CHEER”更少—日元兑美元汇率案例研究本文将短期（自1973年以来）和长期（自1870年以来）的CHEER方法与日元兑美元的汇率进行了比较。最重要的结果是，CHEER仅在国际资本... 此外，该论文还演示了当PPP或UIP失败时，协整变量的修改将提高CHEER测试的功效。
评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：843KB 上传时间：2020-05-17

: python数据分析随书代码 Ivan Idris以编写简洁可测试的程序代码以及撰写有趣的技术文章为乐，同时也是Packt出版社NumPy Beginner's Guide-Second Edition、NumPy Cookbook和Learning NumPy Array等书籍的作者。读者可以访问ivanidris.net...
评级：0 浏览量：0 收藏量：0 资源大小：179KB 上传时间：2018-05-31

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