高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）-

共75节4013人学习李炳辰课程详情领证书

技术交易概念
- 技术交易的概念以及分类
- 技术交易的未来
高频交易最重要的是数据
- 如何获取股票，期货的高频数据
数据处理是一门课程
- Python以及Python IDE环境
- 以jupyter和pandas处理日线数据为例，说明pandas和jupyter的用法
开发环境的准备
- 搭建C++开发环境
- 搭建go开发环境
中国期货CTP API开发实例
- rapidjson配置文件读写
- CTP API介绍和环境准备
- 市场行情类Market的代码编写
- 交易管理类Trade代码编写与注意事项
- 批量订阅主函数的编写
- 调测整个订阅流程
- 如何进行穿透式监管升级
- 使用window定时任务搜集期货ctp数据
- 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据
- 将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar
- 从交易系统中分离出全部源代码
网络通信框架GRPC的C++开发
- grpc从C++源码编译
- grpc开始第一个helloworld失败
- grpc开始第一个helloworld成功
- 实现grpc的C++编译环境最优化配置
使用mmap进行进程间通信
- 介绍开发ctp交易系统的架构方式---为什么选择mmap
- 从mmap的例子开始，写程序一定要写测试
- 将mmap重构做成实用库，不重新发明轮子，而是重新制造轮子
- mmap是好，可是究竟要怎么使用
- 完成mmap库的开发，功能讲解
- 准备一些其他第三方库
可支持多种网关并行的架构与设计
- 网关部分的架构设计
- 行情，交易引擎与多账户的处理
- 网关部分开发和处理流程讲解
- 网关部分为都多参数进行接口升级
策略部分功能的开发
- 策略部分功能的开发
- 简化策略逻辑，增加broker的功能，自动实现SHFE的平今，平昨
微服务注册与发现中心的开发
- 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分
- 微服务注册与发现中心的开发go部分
- 微服务注册与发现中心重构接口
- 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
- 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
- 策略部分添加注册与发现机制
功能进化---建立跨网络分布式系统
- 如何动态添加mmap
- 为什么要使用grpc添加流式信息交互
- grpc添加流式信息交互
升级为多机跨网络的分布式交易系统
- 行情引擎（MD）部分升级代码讲解
- 交易引擎（TD）部分升级代码讲解
- 策略部分升级代码讲解
让系统能够在linux上的编译运行
- docker安装和注册
- mmap编译通过，grpc受阻
- mmap编译通过，grpc受阻
- 外部 grpc编译
- broker.ctp, strategy编译
- 编译终于成功
- 测试运行
策略，行情，交易模块的联调
- 启动参数的配置以及测试用例
- 演示，单机环境运行，分布式网络环境运行
- broker.ctp穿透测试升级和改动
高频交易回测
- 高频交易回测系统的开发
- 行情处理与交易撮合
- 演示与demo
- 高频交易回测注意什么
代码介绍：添加的新行情和交易接口--飞马
- 飞马行情接口代码介绍
- 飞马交易接口代码介绍
代码介绍：添加股票交易所XTP
- 股票交易所行情接口代码介绍
- 股票交易所交易接口代码介绍
C++添加虚拟货币交易所Binance
- 添加restful_websocket支持库
- 代码示例restful，websocket
- binance币安的API文档介绍
- 代码介绍：添加binance币安虚拟货币交易所行情接口
- 代码介绍：添加binance币安虚拟货币交易所交易接口，包含如何处理访问限制 HTTP 429
C++添加虚拟货币交易所Bitfinex
- 代码介绍：添加Bitfinex虚拟货币交易所行情接口
- 代码介绍：添加Bitfinex虚拟货币交易所交易接口
- binance_bitfinex_md运行演示
C++虚拟货币跨市场套利
- C++虚拟货币跨交易所套利策略程序 intermarket_spread_strategy.cpp讲
- C++虚拟货币三角套利以及跨交易所三角套利triangular_arbitrage_strategy
课程回顾和后续
- 课程回顾和后续