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第二章 平稳过程
1.指出下面所给的习题中,哪些是平稳过程,哪些不是平稳过程?
(1)设随机过程
Xt
etX
)(
,t>0,其中
X
具有在区间
),0( T
中的均匀分布
解:∵ 该随机过程的数学期望为
∴ 该随机过程不是平稳过程。
(2)设随机过程
}),({ ttX
在每一时刻的状态只取 0 或 1 数值,而在不同时
刻的状态是相互独立的,且对任意固定的 t 有
1}0)({ }1)({ ptXPptXP
其中
10 p
解:∵ 该随机过程的数学期望为
ptXPtXPtEXtm
X
}0)({0}1)({1)()(
(常数)
该随机过程的自相关函数为:
}0)()({0}1)()({1)]()([),(
tXtXPtXtXPtXtXEttR
X
2
}1)({}1)({ ptXPtXP
结果与 t 无关
∴ 该随机过程是平稳随机过程。
(3)设
}1,{ nX
n
是独立同分布的随机序列,其中
j
X
的分布列为
j
X
1
-1
,j=1,2,…
P
2
1
2
1
定义
n
j
jn
XY
1
,试对随机序列
}1,{ nY
n
,讨论其平稳性。
解:∵
0
2
1
1
2
1
1}1{)1(}1{1
jjj
XPXPEX
∴
n
j
j
n
j
jn
EXXEEY
11
0)(
(常数)
又因为随机序列
n
Y
的自相关函数。
n
j
mn
k
kjY
XXEmnYnEYmnnR
1 1
)()(),(
m 为自然数
T
TtTxtxt
x
conste
Tt
e
Tt
dx
T
etEXtm
0
0
]1[
111
)()(
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