对单一方程而言,每个方程的随机误差项独立不相关(时间序列上前
后不相关),但对模型而言,不同方程的随机误差项存在相关性。
因 VAR 模型中每个方程的右侧只含有内生变量的滞后项,他们与 u
t
是渐近不相关的,所以可以用 OLS 法依次估计每一个方程,得到的
参数估计量都具有一致性。
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