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ch计算方差协方差矩阵实用PPT学习教案.pptx
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ch计算方差协方差矩阵实用PPT学习教案.pptx
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会计学 1
ch 计算方差协方差矩阵实用
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价格数据
日期
GE MSFT JNJ K BA IBM
4-Jan-93 2.36 2.68 6.78 20.37 2.34 11.79
3-Jan-94 4.15 2.64 7.20 18.47 4.21 14.62
3-Jan-95 4.98 3.68 10.91 19.90 4.20 15.53
2-Jan-96 8.80 5.73 19.43 29.03 8.09 20.41
2-Jan-97 13.51 12.64 24.44 27.59 13.93 30.78
2-Jan-98 21.64 18.49 29.15 38.01 20.19 31.60
4-Jan-99 30.57 43.37 38.04 34.14 23.47 30.94
3-Jan-00 40.51 48.51 39.36 20.93 36.27 39.24
2-Jan-01 42.42 30.26 43.80 23.52 48.13 48.78
2-Jan-02 34.82 31.58 55.19 28.70 41.39 51.05
2-Jan-03 22.25 23.52 52.15 32.00 32.81 59.63
2-Jan-04 31.86 28.16 51.49 37.36 48.86 81.95
已发行股票
10.56 10.86 2.97 0.41 0.84 0.79
市场价值
336.44 305.82 152.93 15.44 41.01 65.13 <-- =G15*G17
占投资组合比例
36.70% 33.36% 16.68% 1.68% 4.47% 7.10% <-- =G18/SUM($B$18:$K$18)
收益数据
日期
GE MSFT JNJ K BA IBM
3-Jan-94 56.44% -1.50% 6.01% -9.79% 58.73% 21.51% <-- =LN(G5/G4)
3-Jan-95 18.23% 33.21% 41.56% 7.46% -0.24% 6.04% <-- =LN(G6/G5)
2-Jan-96 56.93% 44.28% 57.71% 37.76% 65.55% 27.33%
2-Jan-97 42.87% 79.12% 22.94% -5.09% 54.34% 41.08%
2-Jan-98 47.11% 38.04% 17.62% 32.04% 37.11% 2.63%
4-Jan-99 34.55% 85.25% 26.62% -10.74% 15.05% -2.11%
3-Jan-00 28.15% 11.20% 3.41% -48.93% 43.53% 23.76%
2-Jan-01 4.61% -47.19% 10.69% 11.67% 28.29% 21.76%
2-Jan-02 -19.74% 4.27% 23.11% 19.90% -15.09% 4.55%
2-Jan-03 -44.78% -29.47% -5.67% 10.88% -23.23% 15.54%
2-Jan-04 35.90% 18.01% -1.27% 15.49% 39.82% 31.80%
均值
23.66% 21.38% 18.43% 5.51% 27.63% 17.63% <-- =AVERAGE(G23:G33)
标准差
32.17% 40.71% 18.97% 23.86% 29.93% 13.56% <-- =STDEV(G23:G33)
方差
0.1035 0.1657 0.0360 0.0570 0.0896 0.0184 <-- =VAR(G23:G33)
6
只股票的年度股票价格及收益数据
通用电气公司
(GE),
微软公司
(MSFT),
强生公司
(JNJ),
家乐氏公司
(K),
波音公司
(BA),
IBM
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我们用我们的数字例子来说明计算方差- 协方差矩阵的矩阵方法。我们通过减去资产各自的平均收益,得到超额收益矩阵(接下来的电子表中的 42-52行)。在55-61行中我们计算样本方差- 协方差矩阵。
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超额收益
日期
GE MSFT JNJ K BA IBM
3-Jan-94 32.78% -22.89% -12.42% -15.31% 31.11% 3.89% <-- =G23-G$35
3-Jan-95 -5.43% 11.83% 23.13% 1.94% -27.86% -11.59% <-- =G24-G$35
2-Jan-96 33.27% 22.90% 39.28% 32.25% 37.93% 9.70%
2-Jan-97 19.21% 57.73% 4.51% -10.60% 26.72% 23.46%
2-Jan-98 23.45% 16.65% -0.81% 26.53% 9.49% -15.00%
4-Jan-99 10.89% 63.87% 8.19% -16.25% -12.57% -19.74%
3-Jan-00 4.49% -10.18% -15.02% -54.44% 15.90% 6.14%
2-Jan-01 -19.05% -68.58% -7.74% 6.15% 0.67% 4.14%
2-Jan-02 -43.40% -17.11% 4.68% 14.39% -42.71% -13.08%
2-Jan-03 -68.45% -50.85% -24.10% 5.37% -50.86% -2.09%
2-Jan-04 12.24% -3.38% -19.70% 9.97% 12.20% 14.17%
GE MSFT JNJ K BA IBM
GE
0.1035 0.0758 0.0222 -0.0043 0.0857 0.0123
MSFT
0.0758 0.1657 0.0412 -0.0052 0.0379 -0.0022
JNJ
0.0222 0.0412 0.0360 0.0181 0.0101 -0.0039
K
-0.0043 -0.0052 0.0181 0.0570 -0.0076 -0.0046
BA
0.0857 0.0379 0.0101 -0.0076 0.0896 0.0248
IBM
0.0123 -0.0022 -0.0039 -0.0046 0.0248 0.0184
注意
:
将数组函数放进单元格
B56:G61:
1.
标记整个区域
B56:G61
2.
键入
<-- {=MMULT(TRANSPOSE(B42:G52),B42:G52)/10}
到其中一个单元格
.
3.
完成输入后
,
按
[Ctrl]+[Shift]+[Enter]
作为数组函数输入公式
.
使用数组函数
{<-- {=MMULT(TRANSPOSE(B42:G52),B42:G52)/10}}
计算样本方差
-
协方差矩
阵
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10.2.1一个稍微更有效率的替代方法
正如你所期望那样,的确存在其他计算方差 -协方差矩阵可选方法。这里所介绍的方法跳过了超额收益的计算,并且直接使用单元格 B71: G76中的公式进行计算。它通过使用数组函数 =MMULT(TRANSPOSE(B23: G33-B35:G35) ,B23: G33-B35 :G35)/10。通过写入B23: G33-B35我们直接将每项收益减去均值得到超额收益向量:
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woshifafuge
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