python量化之获取股票数据.pdf

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整理了使用tuhsare获取股票数据的一些方便之处以及遇到的一些坑
2017-11-1713.8713.9713.9713.6739828.91 0.00 2017-11-1613.9814.0913.9713.8618029.02 2017-11-1514.3714.3714.0113.8831731.32 0.37 2017-11-1414.0014.4314.3814.0049168.37 0.32 ma5 ma 10 ma20 ma5 y ma20 tur nover date 2017-11-2213.96814.04614.04424767.8926789.3328602.29 0.26 2017-11-2113.98014.04814.05427180.0427617.6028540.55 0.31 2017-11-2014.06214.04314.06432374.3428650.4828455.20 0.31 2017-11-1714.07814.03814.08331644.0529352.3228141.07 0.53 2017-11-1614.11414.03914.09928582.5729823.2227169.73 2017-11-1514.12414.04214.11828810.7630467.9127007.4 2017-11-1414.11614.04614.13228055.1630117.3826536.15 0. 请读者注意,文档中的注释并不准确,使用该接口并不能取胪柔自上市以 来的所有日线数据,例如这里举的例子,金龙机电这尺股票(2009年12月25日 上市)。 请再看例子 例 i mport tushare as ts data=ts get hist data( 300032\, Sta/t='2011-01-01', end=2011-05-01 pr int(data) 返回结 Empty DataFrame Columns:[open,high,close,low,volume,price-change,p-change,ma5,ma10,ma20,v_ma5,v na10, v ma20, tur nover I ndex 可以看到,这儿行代码返回的数据为一个空的 datar ame,这是 网页文章中没有详细说明的问题在这里指出。如何解决这个问题,请 关注微信公众号【数据之佳】,注意是才子佳人的佳,该公众号分享 量化分祈模型,讲解一些比较好的模型,工具等等, tushan的使用 公众号中有更详细的介绍。公众号也会讲解如何用其他方式获取更稳 定可靠的数据 2、获取历史数据之 get h data 作者提供另外一个函数 get h data用于获取股票历史数据,该函数 的调用网页文档没有给出例子,在这里依然用上面的例子来作测试: 例 i mport tushare as ts data=ts get h data 300032) rint (data 返回结果: open high close low voume amount date 2017-112213.8913.9613.9513.771967056.027282987.0 2017-11-2113.9713.9813.9713.772319687.032194061.0 2017-11-2013.9014.0213.9813.682311410.032033838.0 2017-11-1713.8713.9713.9713.673982891.054911258.0 2016-11-2417.3117.4217.1717.153799600.066045345.0 2016-11-2317.3717.5117.2717.245008208.087687070.0 2016-11-2217.3717.4117.4017.204536796.079050365.0 [246 rows x 6 co l umns] 在不指定开始时间和结束时间时,该函数默认返回最近一年的日线数据,返 回的数据与 get hist_data不同的是,该函数只返回开盘价(open)、最高价(h igh)、收盘价( close)、最低价(low)、成交量( volume)、成交金额(anm ount)六列 同样的,测试一下该接口能不能获取更早一些的数据: i mport tushare as ts data=ts. get h data('300032', start='2011-01-01′,end="2011-05-01) pr int(data) 返回结果: LEtting data: ] high close Volume amount date 2011-04-2914.1814.4114.4113.96444287.010930304.0 2011-04-2814.6014.6614.1013.862550197.063069508.0 2011-04-2714.5014.6714.4414.26457503.011427143.0 2011-042614.8214.8214.4114.31628685.015732398 2011-01-0413.1413.2313.2112.841099825.024814884.0 [77 rows x 6 columns 可以看到,相比于 get hist data,该西影够返回 些的数据,但没 有换手率,均线数据这些指标,当然,找雨可获取据之后,自己写个脚本 计算均线这些信息,但是如果己计算换手,就必须知道股票的市值是多少, 这两个画数都没有返回关∮!的信息,因此如果要自己计算换手率,就得 从其他地方获取股票每个演易的的市值修息。 3、获取历史散居之:get_ k data 作事第三英线数据的函数, get k data,参数与 get hist dat 相同。 例1 import tushare as ts data=ts get k data( 300032 print(data) 返回结果 date en close high low vol ume code 02015-02-0212.91413.74214.08612.91456295.0300032 12015-02-0313.74214.37714.50013.74263588.0300032 22015-02-0414.41214.51014.76113.79135558.0300032 32015-02-0514.52014.47114.75114.22434088.0300032 42015-02-0614.64814.34314.64813.84535039.0300032 52015-02-0914.37214.06214.54913.90424195.0300032 与前两个函数相比,这个涵数获取数据的速度很明显要快很多,而且可以返 回每一只股票从上市开始到当前交易日的所有日线数据,这个有点是前两个函数 都不具备的,读者可以自己验证一下, get h data可以返回比 get hist data 更早一些的数据,但是对于有些股票依然不能获取很早的数据,更重要的是,如 果批量300多只股票的数据,前两个都不如 get k data稳我年始搜集效 据的时候,为了获取更全面的数据,用的是 get hist data,但影驴反 反复复跑脚本,没有一次是能够将数据完整获取完的,年都疌中严就挂了, 读者可以自己测试一下,间隔时间长一些应该没问题,不过我已经知道其他 的解决办法,既能够获取全面的数据,同也必担心速度的问题,怎么获取一 样会在微信公众号【数据之佳】介绍,这罗先绍tush 4、获取实时行情数据 get /today all o 返回值说明 code:代码 name:名称 changepercent:涨跌幅 trade:现价 open:开盘价 igh:最高价 low:最低价 ett| ement:昨日收盘价 ● volume:成交量 turnoverratio:换手率 amount:成交量 per:市盈率 pb:市净率 mktcap:总市值 nmc:流通市值 该函数没有参数,直接调用即可 测试: 例五 i mport tushare as ts data=ts get today all o print(data) 返回值: [ Getting data:]######枓##*徘##排抖#排拌###排#拌# ###### code name changepercent de open high I settlement 0603999读者传媒 0.62 98.638.117.92 8.04 603998方盛制药 235》12 13.0013.1312.58 13.02 2603997继峰股份 591.7711.8611.50 volume turnover ratio mktcap 2208414.0 0.95851176355,027.5522.7594.602240e+05 390.0 0156534976989.079.3135.4715.468584e+05 2 18480 080992157269.019.6444.4287.301700e+05 0 1.84089be+0 3.41585905 21.981890e+05 [3446 rows x 15 col umns] 限于篇幅,这里只贴出前三行数据, get today_a|获取了所有股票 的当前行情数据,怛是获取一次数据的耗时比较长,读者可以自己在实时行 情和盘后自己测试一下,看看会不会挂,整体延时有多久等等 5、历史分笔数据之: get tick data 参数说明: code:股票代码,即6位数字代码 date:日期,格式YYY-MM-DD retry_ count:int,默认3,如遇网络等问题重复执行的秀數 pause:int,默认0,重复请求数据过程中暂停的秒防间隔时间太 短出现的问题 该函教返回指定日期的历史分笔数据。但历史分笔数据耗空间,所以 一般服务器都不会存储很长时间的历史分笔颜,该接口炉样,并不能获取从 上市以来的所有日期的分笔数据。 例 mport tushare as ts data=.get_tick_ data(300032 2017-11-011 print(data) 返回结果 t imepricey change volume amount type 15:00:03 6.01 371521255卖盘 14:57:0314.00.01 11406买盘 14:56:5714.5 92129260卖盘 4:56:5414.05 2028100卖盘 152609:30:3614.10-0.02 159224190中性盘 152709:30:0614.1214.12 79884买盘 [1528 rows x 6 columns 6、实时分笔数据之 get real time_ quotes 参数说明: symbo Is:6位数字股票代码,或者指数代码(sh=上证指数sz=深圳成指 hs300=沪深300指数sz50=上证50z×b=中小板cyb=创业板)可输入的 类型:str、list、set或者 pandas的 Series对象 import tushare as ts data=ts get realtime quotes(300032) print(data) name open pre close pr ice ask vol ume 0金龙机电1389013.97013.95013.96013.77013.94013.9501967056 amount a2 p a3v 4 a4 027282987.240 13.96074113.97054713.98033213.990 ate time code 02017-11-2216:28:03300032 [1rows×33 co l umns] 该接口返回的数据量较小,还是比较快的,读者可以自己在实时行情中和盘 后自己测试一下 6、当日历史分笔之 get today ticks 参数说明: code:股票代码,即6位数字代码 retry count:int,默认3,如遇网络等问题重复执行的次数 pause:int,默认0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔时间太 短出现的问题 例九 import tushare as ts data=ts get today ticks 300032 print(data) 返回值 [Getting data: ]################ time pr ice change change vo l ume amount type 015:00:0314.36+2.790.00 9381346968卖盘 14:57:0014.36+2.790.01 22872卖盘 214:56:5714.35+2.720.012739463卖盘 曹音自音· 98409:25:0313.89-0.570.00 27375030 [985 rows x 7 columns] 该接口返回当前日期,当前时刻的所有粉笔成交数据,相比于上一个接口 速度慢很多,也请读者自己测试 7、大单交易数据之 get sina_dd 获取大单交易数据,默认为大于等于400手,数据来源于新浪财经。 参数说明 code:股票代码,即6位数字代码 date:日期,格式 YYYYMM-DD vol:手数,默认为400手,输入数值型参数 retry count:int,默认3,如遇网络等问题重复执行的次数 pause:int,默认0,重复请求数据过程中暂停的秒数,防止请求间隔 时间太短出现的问题 返回值说明: code:代码 name:名称 time:时间 pr Ice:当前价格 volume:成交手

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