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中小微企业信贷风险影响因素分析和信贷策略研究
摘要：本文在中小微企业的信息不完全基础上，探讨了银行如何通过利用中
小微企业的有限信息对其做出有效、积极的信贷风险评估和确定信贷额度与利率
问题。在银企共赢为目的原则下，建立了基于主成分分析法和贝叶斯决策的银行
信贷决策模型。
针对问题一，对附录一相关数据进行预处理，选取信用等级、违约情况、进
项业务、销项业务等四个指标作为评价指标，采用主层次分析法和层次分析法，
计算得到四个影响因素的权重。用主成分分析法模型建立银行对中小微企业的相
对客观的风险评估及信贷策略，得出信用等级与主成分的相关系数较高，所以银
行在放贷时以信誉等级为企业信贷风险高低的评判标准。在银行年度信贷总额固
定时，银行对于信用等级为 A、B、C 的企业放贷比例为 4：3：3。
针对问题二，对附录二 302 家企业相关数据预处理、选取 119 家企业的有效
数据，利用安全额度核算方法和结合线性回归模型确认贷款额度。在附件一的评
价指标基础上，针对不同风险确定相应额度，加入利率与客户流失关系评价指
标，利用主成分分析法，构建风险评估指标和额外贷款额度之间的关系模型，利
用 SPSS 软件计算得出：客户流失率整体会随着银行贷款利率的提高而增大，不同
等级信誉客户，流失率不同，因此选择信誉评级为 A 的客户，确定银行对其放贷
利率为 0.08。对于信誉评级为 B、C 的客户，确定银行对其放贷利率均为 0.09。
针对问题三，选取附件二数据进行分析,采用贝叶斯决策通过先验概率和累条
件概率计算出后验概率，从而得出未知因素对银行信贷风险，操作风险、担保风
险和道德风险均存在正相关。因此银行在决定信贷策略时应考虑突发因素造成企
业损失程度大小以及企业信誉等级高低的来判断贷款额度和利率。通过贝叶斯决
策模型，计算贷款利率系数不超过 1.5，即放贷利率不超过 1.5 倍，则则
银行对于信誉等级 A、B、C、的放贷利率为 0.08、0.09、0.09。
关键词：主成分分析法；贝叶斯决策；信贷风险
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