量化金融项目:量化金融与统计项目。 主题包括多元线性回归,方差和不稳定性估计,显示方法-源码

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市场分析 分散度衡量数据集的分散程度。 方差和标准偏差告诉我们数量的波动性,但是不能区分向上的偏差和向下的偏差。 虽然,我们为此有其他工具。 以图形方式表示数据,以了解数据的行为方式并查看潜在的结构或缺陷。 在制定假设时,可以很好地使用图表,但不应将其用于检验假设。 可以使用不止是平均值和方差的矩来描述数据。 如何使用Jarque Bera测试来检查正常性。 回报是否可能遵循正态分布。 相关系数衡量两个变量之间的关系呈线性的程​​度。 它的值始终在-1和1之间。 通过查看参数在查看数据的不同子集时如何变化来量化估计中的不确定性。 通过查看此移动估算值随我们更改时间窗口的波动程度,可以计算估算参数的不稳定性。 一种测量两个变量之间关系的技术。 如果我们有一个自变量X和一个因果变量Y,则线性回归可以确定哪个线性模型Y =α+βX可以最好地解释数据。 回归分析使我们能够估计近似关联多

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