Fintech-Assignment-1-2020-21:莫纳什大学金融科技短期课程的第一项任务-源码

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Fintech-Assignment-1-2020-21 蒙纳士大学金融科技短期课程的第一份作业。 算法交易策略比较思路 对于此版本的项目,我们将使用羊驼API获取少量大盘股以及主要指数的财务数据。 收到并清除此数据后,将使用各种python库绘制收盘价。 该数据可以被称为“空投资组合”。 此外,该数据还将通过一系列单独的算法交易策略进行运行并进行回测,将对结果进行分析和绘图,以查看这些策略是否产生了更大的回报并将风险降至最低。 将对标准偏差,锐度比和其他指标的度量进行比较。 这将被称为“实验组合”。 一旦收到此数据,就可以用来回答许多问题。 哪种算法策略最好? 只持有股票/指数基金会更好吗? 某些策略对股票,商品,加密货币,货币等不同资产类别的效果更好吗? 这些策略的最佳时间范围是1d,1m,1min等。 很多可能性。 自制ETF的想法

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