universal-portfolios:在线投资组合选择算法集合

通用组合 该软件包的目的是将不同的在线投资组合选择算法放在一起，并为它们的分析提供统一的工具。 如果您不知道什么是在线投资组合，请查看， 或最近的一项。 简而言之，在线投资组合的目的是选择每个时期的投资组合权重，以最大化其最终财富。 这样的投资组合的例子可以是或。 当前，在线投资组合中有活跃的研究，尽管其结果大部分是理论上的，但实际使用的算法却开始出现。 基于现有文献和我的理解，目前已实现了文献中的几种算法。 非常欢迎您提供文稿或进行更正。 资源 有一个解释了该库的基本用法。 Paul Perry对此进行了跟进，并对较新的ETF数据集上进行了。 另请参阅最新。 关于讨论也很有趣。 一些算法的原始作者最近在github MATLAB中的在线投资组合选择工具箱中发布了自己的实现。 如果您更喜欢R，或者只是在寻找关于Universal Portfolios的良好资源，请查看Marc D