TSCV:时间序列交叉验证-scikit-learn的扩展

TSCV：时间序列交叉验证 该存储库是用于时间序列交叉验证的扩展。 它引入了训练集和测试集之间的间隙，从而减轻了时间序列的时间依赖性，并防止了信息泄漏。 安装 pip install tscv 或者 conda install -c conda-forge tscv 用法 此扩展定义了3个交叉验证器类和1个函数： GapLeavePOut GapKFold GapRollForward gap_train_test_split 这三个类都可以作为cv参数传递给scikit-learn函数，例如cross-validate ， cross_val_score和cross_val_predict ，就像本机交叉验证器类一样。 一个函数是scikit-learn train_test_split函数的替代方法。 例子 下面的示例使用GapKFold而不是KFold作为交叉验证器。