季节性时间序列分析方法.pdf_时间序列笔记资源-CSDN文库

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第七章季节性时间序列分析方法

由于季节性时间序列在经济生活中大量存在，故将季节时间序列从非平稳序列中抽出来，单独作为一

章加以研究，具有较强的现实意义。本章共分四节：简单随机时间序列模型、乘积季节模型、季节型时间

序列模型的建立、季节调整方法 X-11 程序。

本章的学习重点是季节模型的一般形式和建模。

§1 简单随机时序模型

在许多实际问题中，经济时间序列的变化包含很多明显的周期性规律。比如：建筑施工在冬季的月份

当中将减少，旅游人数将在夏季达到高峰，等等，这种规律是由于季节性（ seasonality）变化或周期性变

化所引起的。对于这各时间数列我们可以说，变量同它上一年同一月（季度，周等）的值的关系可能比它

同前一月的值的相关更密切。

一、季节性时间序列

1．含义：在一个序列中，若经过 S 个时间间隔后呈现出相似性，我们说该序列具有以 S 为周期的周

期性特性。具有周期特性的序列就称为季节性时间序列，这里 S 为周期长度。

注： ①在经济领域中，季节性的数据几乎无处不在，在许多场合，我们往往可以从直观的背景及物理

变化规律得知季节性的周期，如季度数据（周期为 4）、月度数据（周期为 12）、周数据（周期为 7）；②有

的时间序列也可能包含长度不同的若干种周期，如客运量数据（ S=12，S=7）

2．处理办法：

（1）建立组合模型；

（1）将原序列分解成 S 个子序列（ Buys-Ballot 1847 ）

周期

周期点

1 2 3 …… S 总和平均

1 X1 X2 X3 …… XS T*1 A *1

2 X

S+1

X

S+1

X

S+3

…… X

2S

T

*2

A

*2

3 X

S+1

X

2S+2

X

2S+3

…… X

3S

T

*3

A

*3

…… ………………………………………………………………………………

n

X (n-1)S+1 X (n-1)S+2 X (n-1)S+3 …… Xn S T*n A *1n

总和

T

1* T2* T3* …… TS* T T/S

平均 A

1*

A

2*

A

3*

…… A

S*

T/N T/SN

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