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GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用 评分

GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用,王永勤,,中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。选择七日拆借利率为研究对象对其进行建模,发现银行间同业拆借�

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GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用

GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用,王永勤,,中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。选择七日拆借利率为研究对象对其进行建模,发现银行间同业拆借�

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广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究

广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究,李泽光,曾剑秋,国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文即结合我国股票市场的实际发

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论文研究-GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究.pdf

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论文研究-基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系.pdf

以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系。工业增加值和社会消费品零售总额会对股市长期波动产生正向影响,并且这种影响有逐渐增强的趋势。利率与货币供给量则在不同经济发展阶段对股市波动的影响表现出一定的差异性,这主要是与当时的宏观经济环境以及经济变量自身的特征有关。

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基于VaR-GARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究

基于VaR-GARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究,王昱,刘传哲,金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点,考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益�

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论文研究-我国通货膨胀的GARCH模型.pdf

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基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

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基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究

基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究,陈艳,,股票市场是反映我国经济发展的

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论文研究-房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法.pdf

论文研究-房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法.pdf,  金融危机对全球金融体系造成了巨大的影响,这使得各国研究者开始深入研究房地产部门与金融体系的这种连带关系所传达的信息,并思考应对之道. 本文首先从资产价格波动角度分析了房地产市场对金融系统的风险溢出的机制和传导过程. 在此基础上,本文首次引入AR-GARCH-CoVaR模型,估算了我国房地产市场对金

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我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,李嘉伟,伍海军,本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出�

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基于GARCH-VaR模型的中国能源市场风险的实证分析,解晓峰,刘传哲,能源是人类生存的基础,是经济的命脉。我国是个能耗大国,在不断推进的工业化和城市化进程中,能源问题越来越成为我国经济发展和

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